Сравнение DBXW.DE с VDIV.DE
DBXW.DE (Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C) and VDIV.DE (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) are both Global Equities funds - DBXW.DE tracks the MSCI World while VDIV.DE tracks the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBXW.DE returned 12.79%/yr vs 17.51%/yr for VDIV.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBXW.DE charges 0.45%/yr vs 0.38%/yr for VDIV.DE.
Доходность
Сравнение доходности DBXW.DE и VDIV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBXW.DE показывает доходность 10.90%, что значительно выше, чем у VDIV.DE с доходностью 9.79%.
DBXW.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 10.90%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 23.66%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 12.75%
VDIV.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 25.52%
- 3 года*
- 19.95%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBXW.DE и VDIV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXW.DE Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C | 10.90% | 7.77% | 25.74% | 20.10% | -13.86% | 32.72% | 5.42% | 31.34% | -5.14% |
VDIV.DE VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 9.79% | 24.55% | 15.67% | 11.47% | 15.47% | 27.92% | -11.00% | 23.04% | -3.07% |
Correlation
The correlation between DBXW.DE and VDIV.DE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between DBXW.DE and VDIV.DE has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBXW.DE vs. VDIV.DE — Ранг доходности на риск
DBXW.DE
VDIV.DE
Сравнение DBXW.DE c VDIV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (DBXW.DE) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBXW.DE | VDIV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.51 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 6.94 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.33 | 20.46 | -6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBXW.DE | VDIV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.73 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 1.45 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.94 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок DBXW.DE и VDIV.DE
Максимальная просадка DBXW.DE за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки VDIV.DE в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXW.DE и VDIV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBXW.DE | VDIV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.36% | -36.12% | -17.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -3.68% | -2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.66% | -15.12% | -6.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.66% | -15.12% | -6.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -2.39% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -4.22% | -5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.25% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBXW.DE и VDIV.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (DBXW.DE) составляет 2.60%, в то время как у VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что DBXW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBXW.DE | VDIV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 2.82% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 6.79% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | 9.36% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 11.92% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 15.36% | +0.18% |
Сравнение комиссий DBXW.DE и VDIV.DE
DBXW.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VDIV.DE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBXW.DE и VDIV.DE
DBXW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDIV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXW.DE Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDIV.DE VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.19% | 3.58% | 4.19% | 4.97% | 4.56% | 3.97% | 4.11% | 4.35% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
DBXW.DE and VDIV.DE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDIV.DE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDIV.DE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.45% for DBXW.DE.
DBXW.DE tracks MSCI World, while VDIV.DE tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. They also come from different issuers: Xtrackers and VanEck. Their fees differ too: 0.45% for DBXW.DE and 0.38% for VDIV.DE.
Подберите оптимальное распределение для DBXW.DE и VDIV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор