PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBXW.DE с AMEC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBXW.DE с AMEC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBXW.DE (Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C) and AMEC.DE (Amundi Index Smart City UCITS ETF) are both Global Equities funds - DBXW.DE tracks the MSCI World while AMEC.DE tracks the Solactive Smart City. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBXW.DE returned 12.79%/yr vs 6.68%/yr for AMEC.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBXW.DE charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for AMEC.DE.

Доходность

Сравнение доходности DBXW.DE и AMEC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (DBXW.DE) и Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBXW.DE показывает доходность 10.90%, что значительно ниже, чем у AMEC.DE с доходностью 30.58%.

DBXW.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
3.68%
С начала года
10.90%
6 месяцев
10.95%
1 год
23.66%
3 года*
17.46%
5 лет*
12.79%
10 лет*
12.75%

AMEC.DE

1 день
-1.34%
1 месяц
10.00%
С начала года
30.58%
6 месяцев
28.27%
1 год
45.51%
3 года*
17.35%
5 лет*
6.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBXW.DE и AMEC.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBXW.DE
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C		10.90%7.77%25.74%20.10%-13.86%32.72%5.42%4.11%
AMEC.DE
Amundi Index Smart City UCITS ETF		30.58%9.65%16.27%1.43%-18.74%9.30%9.10%3.62%

Correlation

The correlation between DBXW.DE and AMEC.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.80

The correlation between DBXW.DE and AMEC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C

Amundi Index Smart City UCITS ETF

Часто сравнивают с DBXW.DE:
DBXW.DE с JEPIDBXW.DE с VXUSDBXW.DE с SPPW.DEDBXW.DE с FBT.LDBXW.DE с VTDBXW.DE с IUSD.DEDBXW.DE с MWOL.DE
Часто сравнивают с AMEC.DE:
AMEC.DE с XLKQ.LAMEC.DE с AUM5.DEAMEC.DE с UBU7.DEAMEC.DE с F50A.DEAMEC.DE с 18MK.DEAMEC.DE с 10AJ.DEAMEC.DE с XG12.DE

Доходность на риск

DBXW.DE vs. AMEC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBXW.DE
Ранг доходности на риск DBXW.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXW.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXW.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXW.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXW.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXW.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AMEC.DE
Ранг доходности на риск AMEC.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEC.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEC.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEC.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBXW.DE c AMEC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (DBXW.DE) и Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBXW.DEAMEC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.65

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.65

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

5.09

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.33

16.11

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBXW.DE vs. AMEC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBXW.DE на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMEC.DE равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBXW.DE и AMEC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBXW.DEAMEC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.65

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.38

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.44

+0.06

Просадки

Сравнение просадок DBXW.DE и AMEC.DE

Максимальная просадка DBXW.DE за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки AMEC.DE в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXW.DE и AMEC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBXW.DEAMEC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-35.49%

-17.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-9.02%

+2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.66%

-24.98%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.66%

-27.33%

+5.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-1.34%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-11.50%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.86%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DBXW.DE и AMEC.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (DBXW.DE) составляет 2.60%, в то время как у Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что DBXW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMEC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBXW.DEAMEC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

6.73%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

13.09%

-5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

17.36%

-6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

17.51%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

19.22%

-3.68%

Сравнение комиссий DBXW.DE и AMEC.DE

DBXW.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AMEC.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBXW.DE и AMEC.DE

Ни DBXW.DE, ни AMEC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DBXW.DE and AMEC.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AMEC.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMEC.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for DBXW.DE.

DBXW.DE tracks MSCI World, while AMEC.DE tracks Solactive Smart City. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.45% for DBXW.DE and 0.35% for AMEC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBXW.DE и AMEC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор