PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBXT.DE с YCSH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DBXT.DE и YCSH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc) (DBXT.DE) и iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с DBXT.DE на уровне 1.08% и YCSH.DE на уровне 1.08%.


DBXT.DE

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
1.01%
С начала года
1.08%
1 год
1.99%
3 года*
2.96%
5 лет*
2.02%
10 лет*
0.73%

YCSH.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
6 месяцев
0.99%
С начала года
1.08%
1 год
1.99%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBXT.DE и YCSH.DE


2026 (YTD)20252024
DBXT.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc)
1.08%2.22%0.33%
YCSH.DE
iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc
1.08%2.26%0.25%

Correlation

The correlation between DBXT.DE and YCSH.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2024 г.

-0.03

The correlation between DBXT.DE and YCSH.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc)

iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc

Доходность на риск

DBXT.DE vs. YCSH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBXT.DE
Ранг доходности на риск DBXT.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXT.DE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXT.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXT.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXT.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXT.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина

YCSH.DE
Ранг доходности на риск YCSH.DE: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBXT.DE c YCSH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc) (DBXT.DE) и iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DBXT.DEYCSH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-7.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-26.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.42

15.16

-9.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

73.29

88.33

-15.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

347.62

809.81

-462.18

DBXT.DE vs. YCSH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBXT.DE на текущий момент составляет 10.36, что ниже коэффициента Шарпа YCSH.DE равного 17.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBXT.DE и YCSH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBXT.DE и YCSH.DE

Максимальная просадка DBXT.DE за все время составила -4.63%, что больше максимальной просадки YCSH.DE в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXT.DE и YCSH.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DBXT.DEYCSH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.63%

-0.07%

-4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-0.02%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-0.00%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.00%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DBXT.DE и YCSH.DE

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc) (DBXT.DE) имеет более высокую волатильность в 0.06% по сравнению с iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE) с волатильностью 0.03%. Это указывает на то, что DBXT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCSH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DBXT.DEYCSH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

0.03%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

0.09%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19%

0.11%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.87%

0.19%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.13%

0.19%

+0.94%

Сравнение комиссий DBXT.DE и YCSH.DE

И DBXT.DE, и YCSH.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBXT.DE и YCSH.DE

Ни DBXT.DE, ни YCSH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


DBXT.DE and YCSH.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DBXT.DE and YCSH.DE have the same expense ratio: 0.10% per year.

They also come from different issuers: Xtrackers and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBXT.DE и YCSH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор