Сравнение DBXT.DE с YCSH.DE
DBXT.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc)) and YCSH.DE (iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc) are both Money Market funds. DBXT.DE is passively managed, while YCSH.DE is actively managed. Over the past year, DBXT.DE returned 1.99% vs 1.99% for YCSH.DE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DBXT.DE и YCSH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с DBXT.DE на уровне 1.08% и YCSH.DE на уровне 1.08%.
DBXT.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 1.08%
- 1 год
- 1.99%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 0.73%
YCSH.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.99%
- С начала года
- 1.08%
- 1 год
- 1.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBXT.DE и YCSH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DBXT.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc) | 1.08% | 2.22% | 0.33% |
YCSH.DE iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc | 1.08% | 2.26% | 0.25% |
Correlation
The correlation between DBXT.DE and YCSH.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2024 г. | -0.03 |
The correlation between DBXT.DE and YCSH.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBXT.DE vs. YCSH.DE — Ранг доходности на риск
DBXT.DE
YCSH.DE
Сравнение DBXT.DE c YCSH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc) (DBXT.DE) и iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBXT.DE | YCSH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -26.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.42 | 15.16 | -9.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 73.29 | 88.33 | -15.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 347.62 | 809.81 | -462.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBXT.DE и YCSH.DE
Максимальная просадка DBXT.DE за все время составила -4.63%, что больше максимальной просадки YCSH.DE в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXT.DE и YCSH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBXT.DE | YCSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.63% | -0.07% | -4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -0.02% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -0.00% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.00% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBXT.DE и YCSH.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc) (DBXT.DE) имеет более высокую волатильность в 0.06% по сравнению с iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE) с волатильностью 0.03%. Это указывает на то, что DBXT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCSH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBXT.DE | YCSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 0.03% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 0.09% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19% | 0.11% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.87% | 0.19% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.13% | 0.19% | +0.94% |
Сравнение комиссий DBXT.DE и YCSH.DE
И DBXT.DE, и YCSH.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBXT.DE и YCSH.DE
Ни DBXT.DE, ни YCSH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DBXT.DE and YCSH.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBXT.DE and YCSH.DE have the same expense ratio: 0.10% per year.
They also come from different issuers: Xtrackers and iShares.
Подберите оптимальное распределение для DBXT.DE и YCSH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор