PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBXJ.DE с IUSU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBXJ.DE с IUSU.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DBXJ.DE (Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C) and IUSU.DE (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - DBXJ.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan, while IUSU.DE is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US Government TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBXJ.DE returned 8.60%/yr vs 1.38%/yr for IUSU.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. DBXJ.DE charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for IUSU.DE.

Доходность

Сравнение доходности DBXJ.DE и IUSU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (DBXJ.DE) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBXJ.DE показывает доходность 14.92%, что значительно выше, чем у IUSU.DE с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции DBXJ.DE превзошли акции IUSU.DE по среднегодовой доходности: 8.60% против 1.38% соответственно.

DBXJ.DE

1 день
-2.35%
1 месяц
-4.40%
6 месяцев
7.92%
С начала года
14.92%
1 год
32.21%
3 года*
15.52%
5 лет*
9.51%
10 лет*
8.60%

IUSU.DE

1 день
0.05%
1 месяц
1.52%
6 месяцев
2.30%
С начала года
3.67%
1 год
4.65%
3 года*
3.64%
5 лет*
2.60%
10 лет*
1.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBXJ.DE и IUSU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBXJ.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C		14.92%12.58%13.75%16.43%-12.41%9.99%5.08%21.75%-9.54%9.08%
IUSU.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)		3.67%-6.44%10.08%0.67%2.11%7.74%-6.05%6.08%6.10%-11.82%

Correlation

The correlation between DBXJ.DE and IUSU.DE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2007 г.

0.15

The correlation between DBXJ.DE and IUSU.DE shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с DBXJ.DE:
DBXJ.DE с JMLP.DEDBXJ.DE с LCUJ.DEDBXJ.DE с FBT.LDBXJ.DE с IQQJ.DEDBXJ.DE с PRAJ.DEDBXJ.DE с 3JPN.DEDBXJ.DE с XSX6.DE
Часто сравнивают с IUSU.DE:
IUSU.DE с VUAA.DEIUSU.DE с VOOIUSU.DE с PR1H.DEIUSU.DE с PJS1.DEIUSU.DE с SHYIUSU.DE с PJSR.DEIUSU.DE с EUNL.DE

Доходность на риск

DBXJ.DE vs. IUSU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBXJ.DE
Ранг доходности на риск DBXJ.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXJ.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXJ.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXJ.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXJ.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXJ.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IUSU.DE
Ранг доходности на риск IUSU.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSU.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSU.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSU.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSU.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSU.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBXJ.DE c IUSU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (DBXJ.DE) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBXJ.DEIUSU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
0.85

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.27

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.15

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

1.31

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.03

3.31

+6.72

DBXJ.DE vs. IUSU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBXJ.DE на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа IUSU.DE равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBXJ.DE и IUSU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBXJ.DE и IUSU.DE

Максимальная просадка DBXJ.DE за все время составила -51.22%, что больше максимальной просадки IUSU.DE в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXJ.DE и IUSU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBXJ.DEIUSU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.22%

-18.82%

-32.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-3.54%

-6.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.95%

-10.92%

-6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.01%

-12.47%

-6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.04%

-16.73%

-11.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-5.16%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.55%

-7.00%

-7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

1.40%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DBXJ.DE и IUSU.DE

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (DBXJ.DE) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что DBXJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBXJ.DEIUSU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

1.07%

+5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.25%

3.85%

+12.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

5.49%

+14.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

7.17%

+9.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

6.84%

+9.60%

Сравнение комиссий DBXJ.DE и IUSU.DE

DBXJ.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IUSU.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBXJ.DE и IUSU.DE

DBXJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBXJ.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSU.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)		3.93%4.34%4.05%3.09%0.77%0.60%1.85%2.32%1.51%1.02%0.70%0.50%

Часто задаваемые вопросы

DBXJ.DE and IUSU.DE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSU.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSU.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for DBXJ.DE.

DBXJ.DE is categorized as Japan Equities, while IUSU.DE is Short-Term Bond. DBXJ.DE tracks MSCI Japan, while IUSU.DE tracks Bloomberg US Government TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.12% for DBXJ.DE and 0.07% for IUSU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBXJ.DE и IUSU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор