Сравнение DBXD.DE с PR1E.DE
DBXD.DE (Xtrackers DAX UCITS ETF 1C) and PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - DBXD.DE tracks the DAX® while PR1E.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBXD.DE returned 9.16%/yr vs 10.02%/yr for PR1E.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DBXD.DE charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for PR1E.DE.
Доходность
Сравнение доходности DBXD.DE и PR1E.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBXD.DE показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у PR1E.DE с доходностью 7.72%.
DBXD.DE
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 2.06%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 8.92%
PR1E.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBXD.DE и PR1E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXD.DE Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 1.35% | 22.65% | 18.18% | 19.60% | -12.74% | 15.26% | 3.11% | 14.52% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 7.72% | 20.48% | 8.42% | 15.89% | -9.34% | 25.39% | -3.59% | 15.15% |
Correlation
The correlation between DBXD.DE and PR1E.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г. | 0.91 |
The correlation between DBXD.DE and PR1E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBXD.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск
DBXD.DE
PR1E.DE
Сравнение DBXD.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBXD.DE | PR1E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.25 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 1.81 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 6.80 | -6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBXD.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.32 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.68 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.62 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок DBXD.DE и PR1E.DE
Максимальная просадка DBXD.DE за все время составила -54.98%, что больше максимальной просадки PR1E.DE в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXD.DE и PR1E.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBXD.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.98% | -35.98% | -19.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -9.39% | -2.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.92% | -16.84% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.70% | -19.66% | -7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -1.61% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -4.90% | -6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 2.51% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBXD.DE и PR1E.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что DBXD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBXD.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 4.33% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 10.60% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 12.88% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 14.48% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 16.68% | +1.67% |
Сравнение комиссий DBXD.DE и PR1E.DE
DBXD.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBXD.DE и PR1E.DE
DBXD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXD.DE Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 2.38% | 2.56% | 2.87% | 2.91% | 3.15% | 2.25% | 2.17% | 2.73% |
Часто задаваемые вопросы
DBXD.DE and PR1E.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for DBXD.DE.
DBXD.DE tracks DAX®, while PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for DBXD.DE and 0.05% for PR1E.DE.
Подберите оптимальное распределение для DBXD.DE и PR1E.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор