PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBXD.DE с EXUS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBXD.DE с EXUS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBXD.DE (Xtrackers DAX UCITS ETF 1C) and EXUS.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) are both exchange-traded funds - DBXD.DE is a Europe Equities fund tracking the DAX®, while EXUS.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index. Both are passively managed. Over the past year, DBXD.DE returned 2.06% vs 20.06% for EXUS.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DBXD.DE charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for EXUS.DE.

Доходность

Сравнение доходности DBXD.DE и EXUS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBXD.DE показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у EXUS.DE с доходностью 9.64%.

DBXD.DE

1 день
0.50%
1 месяц
-0.04%
С начала года
1.35%
6 месяцев
3.40%
1 год
2.06%
3 года*
15.51%
5 лет*
9.16%
10 лет*
8.92%

EXUS.DE

1 день
0.19%
1 месяц
1.53%
С начала года
9.64%
6 месяцев
11.66%
1 год
20.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBXD.DE и EXUS.DE

2026 (YTD)20252024
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		1.35%22.65%10.45%
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		9.64%17.80%5.15%

Correlation

The correlation between DBXD.DE and EXUS.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.83

The correlation between DBXD.DE and EXUS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Часто сравнивают с DBXD.DE:
DBXD.DE с XDAX.LDBXD.DE с CSSX5E.MIDBXD.DE с MWOE.DEDBXD.DE с 8PSG.DEDBXD.DE с SXR8.DEDBXD.DE с XZEU.DEDBXD.DE с LYMS.DE
Часто сравнивают с EXUS.DE:
EXUS.DE с VWCE.DEEXUS.DE с SXR8.DEEXUS.DE с XNAS.DEEXUS.DE с XAIX.DEEXUS.DE с ACWIEXUS.DE с SPYL.DEEXUS.DE с SCHF

Доходность на риск

DBXD.DE vs. EXUS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBXD.DE
Ранг доходности на риск DBXD.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXD.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXD.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXD.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXD.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXD.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
EXUS.DE
Ранг доходности на риск EXUS.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBXD.DE c EXUS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBXD.DEEXUS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
1.62

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
2.36

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.31

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

2.30

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

9.01

-8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBXD.DE vs. EXUS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBXD.DE на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа EXUS.DE равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBXD.DE и EXUS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBXD.DEEXUS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.62

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.10

-0.79

Просадки

Сравнение просадок DBXD.DE и EXUS.DE

Максимальная просадка DBXD.DE за все время составила -54.98%, что больше максимальной просадки EXUS.DE в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXD.DE и EXUS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBXD.DEEXUS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.98%

-16.21%

-38.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-8.68%

-3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-0.76%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-1.78%

-9.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

2.23%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DBXD.DE и EXUS.DE

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что DBXD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBXD.DEEXUS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

3.28%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

10.06%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

12.37%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

13.39%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

13.39%

+4.96%

Сравнение комиссий DBXD.DE и EXUS.DE

DBXD.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EXUS.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBXD.DE и EXUS.DE

Ни DBXD.DE, ни EXUS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DBXD.DE and EXUS.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DBXD.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DBXD.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for EXUS.DE.

DBXD.DE is categorized as Europe Equities, while EXUS.DE is Global Equities. DBXD.DE tracks DAX®, while EXUS.DE tracks MSCI World ex USA index. Their fees differ too: 0.09% for DBXD.DE and 0.15% for EXUS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBXD.DE и EXUS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор