PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBSCX с LCRDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBSCX с LCRDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBSCX (Doubleline Selective Credit Fund) and LCRDX (Lord Abbett Credit Opportunities Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, DBSCX returned 3.82%/yr vs 3.36%/yr for LCRDX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. DBSCX charges 0.05%/yr vs 1.39%/yr for LCRDX.

Доходность

Сравнение доходности DBSCX и LCRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Lord Abbett Credit Opportunities Fund (LCRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBSCX показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у LCRDX с доходностью 2.26%.

DBSCX

1 день
0.00%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.71%
6 месяцев
1.93%
1 год
6.43%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.82%
10 лет*
4.60%

LCRDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.89%
С начала года
2.26%
6 месяцев
1.57%
1 год
7.65%
3 года*
8.23%
5 лет*
3.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBSCX и LCRDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		1.71%8.46%7.78%8.55%-8.10%4.13%1.71%
LCRDX
Lord Abbett Credit Opportunities Fund		2.26%5.03%10.16%11.25%-13.00%12.19%8.53%

Correlation

The correlation between DBSCX and LCRDX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.23

The correlation between DBSCX and LCRDX shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doubleline Selective Credit Fund

Lord Abbett Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с DBSCX:
DBSCX с ENIAXDBSCX с HICOXDBSCX с BWDTXDBSCX с IBHEDBSCX с SPYDBSCX с JMSIXDBSCX с VTAPX
Часто сравнивают с LCRDX:
LCRDX с ESIIXLCRDX с BRWLCRDX с LBNDXLCRDX с RFXIXLCRDX с JMSIXLCRDX с NWXHXLCRDX с LSYIX

Доходность на риск

DBSCX vs. LCRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBSCX
Ранг доходности на риск DBSCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
LCRDX
Ранг доходности на риск LCRDX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCRDX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCRDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCRDX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCRDX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCRDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBSCX c LCRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Lord Abbett Credit Opportunities Fund (LCRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBSCXLCRDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
1.84

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.07
3.21

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.40

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

2.18

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.66

4.94

+15.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBSCX vs. LCRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBSCX на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа LCRDX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBSCX и LCRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBSCXLCRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

1.84

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.41

0.72

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.92

+0.68

Просадки

Сравнение просадок DBSCX и LCRDX

Максимальная просадка DBSCX за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки LCRDX в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSCX и LCRDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBSCXLCRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.12%

-22.75%

+8.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.32%

-3.64%

+2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.91%

-6.95%

+5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.52%

-13.62%

+4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.06%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-4.28%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

1.60%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DBSCX и LCRDX

Текущая волатильность для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) составляет 0.71%, в то время как у Lord Abbett Credit Opportunities Fund (LCRDX) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что DBSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBSCXLCRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

1.32%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

3.17%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06%

4.30%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.71%

4.68%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.90%

5.82%

-2.92%

Сравнение комиссий DBSCX и LCRDX

DBSCX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии LCRDX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBSCX и LCRDX

Дивидендная доходность DBSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что меньше доходности LCRDX в 10.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		6.57%6.50%7.09%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%
LCRDX
Lord Abbett Credit Opportunities Fund		10.35%9.81%9.09%9.54%5.10%9.71%4.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBSCX and LCRDX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCRDX has higher volatility (1.32%) compared to DBSCX (0.71%). In terms of maximum drawdown, DBSCX dropped -14.12% vs LCRDX's -22.75%.

DBSCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBSCX и LCRDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор