Сравнение DBRC.L с XDEX.L
DBRC.L (iShares BIC 50 UCITS ETF USD (Dist)) and XDEX.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C) are both Emerging Markets Equities funds - DBRC.L tracks the FTSE BIC 50 Net of Tax Index while XDEX.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBRC.L returned 2.34%/yr vs 12.09%/yr for XDEX.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBRC.L charges 0.74%/yr vs 0.18%/yr for XDEX.L.
Доходность
Сравнение доходности DBRC.L и XDEX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DBRC.L торгуется в USD, в то время как XDEX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DBRC.L показывает доходность -9.46%, что значительно ниже, чем у XDEX.L с доходностью 25.49%. За последние 10 лет акции DBRC.L уступали акциям XDEX.L по среднегодовой доходности: 2.34% против 12.09% соответственно.
DBRC.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 3.16%
- 6 месяцев
- -11.80%
- С начала года
- -9.46%
- 1 год
- -5.05%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- -6.84%
- 10 лет*
- 2.34%
XDEX.L
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -11.02%
- 6 месяцев
- 18.42%
- С начала года
- 25.49%
- 1 год
- 46.70%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение доходности по годам DBRC.L и XDEX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBRC.L iShares BIC 50 UCITS ETF USD (Dist) | -9.46% | 29.65% | 13.80% | -7.59% | -28.96% | -23.93% | 20.04% | 21.82% | -8.40% | 36.18% |
XDEX.L Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C | 25.49% | 37.83% | 1.15% | 8.32% | -19.84% | 18.99% | 16.36% | 26.83% | -10.00% | 25.00% |
Correlation
The correlation between DBRC.L and XDEX.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2015 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between DBRC.L and XDEX.L has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBRC.L vs. XDEX.L — Ранг доходности на риск
DBRC.L
XDEX.L
Сравнение DBRC.L c XDEX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BIC 50 UCITS ETF USD (Dist) (DBRC.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBRC.L | XDEX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.36 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 3.10 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 10.12 | -10.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBRC.L и XDEX.L
Максимальная просадка DBRC.L за все время составила -70.16%, что больше максимальной просадки XDEX.L в -32.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBRC.L и XDEX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBRC.L | XDEX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.16% | -32.75% | -37.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -14.99% | -11.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.03% | -19.39% | -6.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.15% | -30.61% | -26.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.02% | -32.75% | -33.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.62% | -14.15% | -29.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.51% | -6.97% | -24.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 4.60% | +6.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBRC.L и XDEX.L
Текущая волатильность для iShares BIC 50 UCITS ETF USD (Dist) (DBRC.L) составляет 6.01%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что DBRC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBRC.L | XDEX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 10.76% | -4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 22.02% | -6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 23.82% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.52% | 18.67% | +11.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.51% | 17.31% | +9.20% |
Сравнение комиссий DBRC.L и XDEX.L
DBRC.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии XDEX.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBRC.L и XDEX.L
Дивидендная доходность DBRC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как XDEX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBRC.L iShares BIC 50 UCITS ETF USD (Dist) | 1.60% | 1.74% | 2.81% | 2.60% | 3.58% | 1.58% | 1.43% | 2.02% | 2.96% | 1.94% | 1.89% | 2.68% |
XDEX.L Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBRC.L and XDEX.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEX.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEX.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.74% for DBRC.L.
DBRC.L tracks FTSE BIC 50 Net of Tax Index, while XDEX.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.74% for DBRC.L and 0.18% for XDEX.L.
Подберите оптимальное распределение для DBRC.L и XDEX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор