Сравнение DBRC.L с DEM.L
DBRC.L (iShares BIC 50 UCITS ETF USD (Dist)) and DEM.L (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - DBRC.L tracks the FTSE BIC 50 Net of Tax Index while DEM.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBRC.L returned 2.34%/yr vs 8.06%/yr for DEM.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBRC.L charges 0.74%/yr vs 0.46%/yr for DEM.L.
Доходность
Сравнение доходности DBRC.L и DEM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DBRC.L торгуется в USD, в то время как DEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DEM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DBRC.L показывает доходность -9.46%, что значительно ниже, чем у DEM.L с доходностью 14.45%. За последние 10 лет акции DBRC.L уступали акциям DEM.L по среднегодовой доходности: 2.34% против 8.06% соответственно.
DBRC.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 3.16%
- 6 месяцев
- -11.80%
- С начала года
- -9.46%
- 1 год
- -5.05%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- -6.84%
- 10 лет*
- 2.34%
DEM.L
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -4.68%
- 6 месяцев
- 11.97%
- С начала года
- 14.45%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 8.06%
Сравнение доходности по годам DBRC.L и DEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBRC.L iShares BIC 50 UCITS ETF USD (Dist) | -9.46% | 29.65% | 13.80% | -7.59% | -28.96% | -23.93% | 20.04% | 21.82% | -8.40% | 36.18% |
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 14.45% | 21.21% | 5.07% | 20.84% | -13.01% | 14.12% | -6.70% | 15.65% | -11.40% | 24.71% |
Correlation
The correlation between DBRC.L and DEM.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between DBRC.L and DEM.L has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBRC.L vs. DEM.L — Ранг доходности на риск
DBRC.L
DEM.L
Сравнение DBRC.L c DEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BIC 50 UCITS ETF USD (Dist) (DBRC.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBRC.L | DEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.24 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.56 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 7.59 | -7.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBRC.L и DEM.L
Максимальная просадка DBRC.L за все время составила -70.16%, что больше максимальной просадки DEM.L в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBRC.L и DEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBRC.L | DEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.16% | -59.39% | -10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -7.73% | -18.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.03% | -14.39% | -11.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.15% | -27.85% | -29.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.02% | -40.19% | -25.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.62% | -5.35% | -38.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.51% | -28.50% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 2.62% | +8.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBRC.L и DEM.L
iShares BIC 50 UCITS ETF USD (Dist) (DBRC.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) имеют волатильность 6.01% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBRC.L | DEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 6.14% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 12.88% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 15.19% | +5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.52% | 15.51% | +15.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.51% | 16.99% | +9.52% |
Сравнение комиссий DBRC.L и DEM.L
DBRC.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DEM.L в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBRC.L и DEM.L
Дивидендная доходность DBRC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности DEM.L в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBRC.L iShares BIC 50 UCITS ETF USD (Dist) | 1.60% | 1.74% | 2.81% | 2.60% | 3.58% | 1.58% | 1.43% | 2.02% | 2.96% | 1.94% | 1.89% | 2.68% |
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 3.76% | 4.47% | 7.67% | 7.00% | 7.05% | 4.14% | 4.77% | 1.46% | 0.00% | 2.15% | 1.49% | 4.55% |
Часто задаваемые вопросы
DBRC.L and DEM.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEM.L is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEM.L is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.74% for DBRC.L.
DBRC.L tracks FTSE BIC 50 Net of Tax Index, while DEM.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.74% for DBRC.L and 0.46% for DEM.L.
Подберите оптимальное распределение для DBRC.L и DEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор