Сравнение DBRC.L с DEMS.L
DBRC.L (iShares BIC 50 UCITS ETF USD (Dist)) and DEMS.L (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc) are both Emerging Markets Equities funds - DBRC.L tracks the FTSE BIC 50 Net of Tax Index while DEMS.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBRC.L returned -6.84%/yr vs 9.95%/yr for DEMS.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBRC.L charges 0.74%/yr vs 0.46%/yr for DEMS.L.
Доходность
Сравнение доходности DBRC.L и DEMS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DBRC.L торгуется в USD, в то время как DEMS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DEMS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DBRC.L показывает доходность -9.46%, что значительно ниже, чем у DEMS.L с доходностью 15.65%.
DBRC.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- -13.69%
- С начала года
- -9.46%
- 1 год
- -4.12%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- -6.84%
- 10 лет*
- 2.34%
DEMS.L
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -3.47%
- 6 месяцев
- 11.87%
- С начала года
- 15.65%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBRC.L и DEMS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBRC.L iShares BIC 50 UCITS ETF USD (Dist) | -9.46% | 29.65% | 13.80% | -7.59% | -28.96% | -23.93% | 20.04% | 21.82% | -8.40% | 36.18% |
DEMS.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 15.65% | 20.99% | 5.29% | 20.69% | -13.00% | 14.36% | -6.89% | 19.30% | -3.21% | 19.81% |
Correlation
The correlation between DBRC.L and DEMS.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г. | 0.63 |
The correlation between DBRC.L and DEMS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBRC.L vs. DEMS.L — Ранг доходности на риск
DBRC.L
DEMS.L
Сравнение DBRC.L c DEMS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BIC 50 UCITS ETF USD (Dist) (DBRC.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (DEMS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBRC.L | DEMS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.27 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.66 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 8.32 | -8.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBRC.L и DEMS.L
Максимальная просадка DBRC.L за все время составила -70.16%, что больше максимальной просадки DEMS.L в -38.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBRC.L и DEMS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBRC.L | DEMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.16% | -38.10% | -32.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -7.84% | -18.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.03% | -14.77% | -11.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.70% | -28.11% | -29.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.62% | -3.96% | -39.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.51% | -9.94% | -21.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 2.51% | +8.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBRC.L и DEMS.L
iShares BIC 50 UCITS ETF USD (Dist) (DBRC.L) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (DEMS.L) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что DBRC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEMS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBRC.L | DEMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 4.15% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 11.56% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 13.58% | +6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.52% | 15.18% | +15.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.51% | 20.93% | +5.58% |
Сравнение комиссий DBRC.L и DEMS.L
DBRC.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DEMS.L в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBRC.L и DEMS.L
Дивидендная доходность DBRC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как DEMS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBRC.L iShares BIC 50 UCITS ETF USD (Dist) | 1.60% | 1.74% | 2.81% | 2.60% | 3.58% | 1.58% | 1.43% | 2.02% | 2.96% | 1.94% | 1.89% | 2.68% |
DEMS.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBRC.L and DEMS.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEMS.L is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEMS.L is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.74% for DBRC.L.
DBRC.L tracks FTSE BIC 50 Net of Tax Index, while DEMS.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.74% for DBRC.L and 0.46% for DEMS.L.
Подберите оптимальное распределение для DBRC.L и DEMS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор