PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBPG.DE с XSX6.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBPG.DE с XSX6.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE).

DBPG.DE и XSX6.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBPG.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мар. 2010 г.. XSX6.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600. Фонд был запущен 20 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBPG.DE и XSX6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBPG.DE и XSX6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBPG.DE
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C		-8.60%13.51%53.27%44.01%-36.28%78.38%9.47%68.71%-12.05%25.82%
XSX6.DE
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF		1.42%20.91%8.35%15.54%-10.63%24.87%-1.83%28.68%-11.34%10.91%

Доходность по периодам

С начала года, DBPG.DE показывает доходность -8.60%, что значительно ниже, чем у XSX6.DE с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции DBPG.DE превзошли акции XSX6.DE по среднегодовой доходности: 21.28% против 9.03% соответственно.

DBPG.DE

1 день
4.05%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-8.60%
6 месяцев
-4.02%
1 год
20.36%
3 года*
27.52%
5 лет*
16.83%
10 лет*
21.28%

XSX6.DE

1 день
2.38%
1 месяц
-3.75%
С начала года
1.42%
6 месяцев
6.74%
1 год
14.01%
3 года*
12.38%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF

Часто сравнивают с DBPG.DE:
DBPG.DE с LYMZ.DEDBPG.DE с 3DAX.DEDBPG.DE с LQQ.PADBPG.DE с LVWC.DEDBPG.DE с 3JPN.DEDBPG.DE с XDWD.DEDBPG.DE с XDWH.DE
Часто сравнивают с XSX6.DE:
XSX6.DE с EXV1.DEXSX6.DE с IUSN.DEXSX6.DE с XZEU.DEXSX6.DE с IUS2.DEXSX6.DE с XESC.DEXSX6.DE с MEUD.LXSX6.DE с ICGA.DE

Сравнение комиссий DBPG.DE и XSX6.DE

DBPG.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XSX6.DE в 0.20%.

DBPG.DE
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C
XSX6.DE
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF

Доходность на риск

DBPG.DE vs. XSX6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBPG.DE
Ранг доходности на риск DBPG.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBPG.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBPG.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBPG.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBPG.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBPG.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
XSX6.DE
Ранг доходности на риск XSX6.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSX6.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSX6.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSX6.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSX6.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSX6.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBPG.DE c XSX6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBPG.DEXSX6.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.92

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.26

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.43

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.97

5.57

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBPG.DE vs. XSX6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBPG.DE на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа XSX6.DE равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBPG.DE и XSX6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBPG.DEXSX6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.92

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.67

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.57

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.58

+0.13

Корреляция

Корреляция между DBPG.DE и XSX6.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBPG.DE и XSX6.DE

Ни DBPG.DE, ни XSX6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DBPG.DE и XSX6.DE

Максимальная просадка DBPG.DE за все время составила -59.28%, что больше максимальной просадки XSX6.DE в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBPG.DE и XSX6.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DBPG.DEXSX6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.28%

-36.05%

-23.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.02%

-12.55%

-11.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.46%

-20.84%

-17.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.28%

-36.05%

-23.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.29%

-5.29%

-15.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-5.30%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.01%

2.60%

+7.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DBPG.DE и XSX6.DE

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что DBPG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSX6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBPG.DEXSX6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

5.90%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.26%

9.21%

+18.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.85%

15.23%

+23.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.68%

14.26%

+17.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.25%

15.58%

+16.67%