PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBPG.DE с XDWD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBPG.DE с XDWD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE).

DBPG.DE и XDWD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBPG.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мар. 2010 г.. XDWD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 22 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBPG.DE и XDWD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBPG.DE и XDWD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBPG.DE
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C		-8.60%13.51%53.27%44.01%-36.28%78.38%9.47%68.71%-12.05%25.82%
XDWD.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C		-1.28%7.85%25.98%20.18%-13.67%32.74%5.48%31.27%-4.94%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, DBPG.DE показывает доходность -8.60%, что значительно ниже, чем у XDWD.DE с доходностью -1.28%. За последние 10 лет акции DBPG.DE превзошли акции XDWD.DE по среднегодовой доходности: 21.28% против 11.91% соответственно.

DBPG.DE

1 день
4.05%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-8.60%
6 месяцев
-4.02%
1 год
20.36%
3 года*
27.52%
5 лет*
16.83%
10 лет*
21.28%

XDWD.DE

1 день
2.06%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
2.14%
1 год
12.13%
3 года*
15.11%
5 лет*
10.83%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с DBPG.DE:
DBPG.DE с LYMZ.DEDBPG.DE с 3DAX.DEDBPG.DE с LQQ.PADBPG.DE с LVWC.DEDBPG.DE с 3JPN.DEDBPG.DE с XDWH.DEDBPG.DE с XESC.DE
Часто сравнивают с XDWD.DE:
XDWD.DE с EUNL.DEXDWD.DE с XDWL.DEXDWD.DE с SPPW.DEXDWD.DE с VGTXDWD.DE с XDEM.DEXDWD.DE с H4ZJ.DEXDWD.DE с HBC1.DE

Сравнение комиссий DBPG.DE и XDWD.DE

DBPG.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XDWD.DE в 0.19%.

DBPG.DE
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C
XDWD.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C

Доходность на риск

DBPG.DE vs. XDWD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBPG.DE
Ранг доходности на риск DBPG.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBPG.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBPG.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBPG.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBPG.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBPG.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
XDWD.DE
Ранг доходности на риск XDWD.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWD.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWD.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWD.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWD.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWD.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBPG.DE c XDWD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBPG.DEXDWD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.75

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.09

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.40

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.97

6.20

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBPG.DE vs. XDWD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBPG.DE на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа XDWD.DE равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBPG.DE и XDWD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBPG.DEXDWD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.75

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.76

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.78

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.72

-0.01

Корреляция

Корреляция между DBPG.DE и XDWD.DE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBPG.DE и XDWD.DE

Ни DBPG.DE, ни XDWD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DBPG.DE и XDWD.DE

Максимальная просадка DBPG.DE за все время составила -59.28%, что больше максимальной просадки XDWD.DE в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBPG.DE и XDWD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DBPG.DEXDWD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.28%

-33.55%

-25.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.02%

-13.22%

-10.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.46%

-21.64%

-16.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.28%

-33.55%

-25.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.29%

-4.04%

-16.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-4.61%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.01%

1.99%

+8.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DBPG.DE и XDWD.DE

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что DBPG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBPG.DEXDWD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

4.42%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.26%

8.40%

+18.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.85%

16.05%

+22.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.68%

14.14%

+17.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.25%

15.20%

+17.05%