PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBPG.DE с XDWH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBPG.DE с XDWH.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE).

DBPG.DE и XDWH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBPG.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мар. 2010 г.. XDWH.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 4 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBPG.DE и XDWH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBPG.DE и XDWH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBPG.DE
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C		-8.60%13.51%53.27%44.01%-36.28%78.38%9.47%68.71%-12.05%25.82%
XDWH.DE
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		-2.47%2.21%7.44%0.04%-0.07%30.55%2.69%27.24%5.96%5.52%

Доходность по периодам

С начала года, DBPG.DE показывает доходность -8.60%, что значительно ниже, чем у XDWH.DE с доходностью -2.47%.

DBPG.DE

1 день
4.05%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-8.60%
6 месяцев
-4.02%
1 год
20.36%
3 года*
27.52%
5 лет*
16.83%
10 лет*
21.28%

XDWH.DE

1 день
1.29%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
5.35%
1 год
-1.28%
3 года*
3.62%
5 лет*
5.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с DBPG.DE:
DBPG.DE с LYMZ.DEDBPG.DE с 3DAX.DEDBPG.DE с LQQ.PADBPG.DE с LVWC.DEDBPG.DE с 3JPN.DEDBPG.DE с XESC.DEDBPG.DE с 18MF.DE
Часто сравнивают с XDWH.DE:
XDWH.DE с XLVXDWH.DE с LYPE.DEXDWH.DE с IXJXDWH.DE с VUAA.LXDWH.DE с XNAS.DEXDWH.DE с HEAW.LXDWH.DE с AIAI.L

Сравнение комиссий DBPG.DE и XDWH.DE

DBPG.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XDWH.DE в 0.25%.

DBPG.DE
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C
XDWH.DE
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C

Доходность на риск

DBPG.DE vs. XDWH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBPG.DE
Ранг доходности на риск DBPG.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBPG.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBPG.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBPG.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBPG.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBPG.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
XDWH.DE
Ранг доходности на риск XDWH.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWH.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWH.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWH.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWH.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWH.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBPG.DE c XDWH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBPG.DEXDWH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

-0.08

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

0.01

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.00

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

0.01

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.97

0.01

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBPG.DE vs. XDWH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBPG.DE на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа XDWH.DE равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBPG.DE и XDWH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBPG.DEXDWH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

-0.08

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.43

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.56

+0.15

Корреляция

Корреляция между DBPG.DE и XDWH.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBPG.DE и XDWH.DE

Ни DBPG.DE, ни XDWH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DBPG.DE и XDWH.DE

Максимальная просадка DBPG.DE за все время составила -59.28%, что больше максимальной просадки XDWH.DE в -26.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBPG.DE и XDWH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DBPG.DEXDWH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.28%

-26.08%

-33.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.02%

-13.28%

-10.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.46%

-21.12%

-17.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.29%

-8.97%

-11.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-4.72%

-4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.01%

5.71%

+4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DBPG.DE и XDWH.DE

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что DBPG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBPG.DEXDWH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

4.04%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.26%

9.29%

+17.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.85%

16.42%

+22.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.68%

13.28%

+18.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.25%

14.71%

+17.54%