PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBOCX с DNLDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBOCX с DNLDX

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

DBOCX (BNY Mellon Balanced Opportunity Fund Class C) and DNLDX (BNY Mellon Active MidCap Fund) are both mutual funds - DBOCX is a Diversified Portfolio fund actively managed by BNY Mellon, while DNLDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by BNY Mellon. Over the past 10 years, DBOCX returned 7.68%/yr vs 10.50%/yr for DNLDX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DBOCX charges 1.90%/yr vs 1.00%/yr for DNLDX.

Доходность

Сравнение доходности DBOCX и DNLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Balanced Opportunity Fund Class C (DBOCX) и BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBOCX показывает доходность 4.64%, что значительно ниже, чем у DNLDX с доходностью 15.30%. За последние 10 лет акции DBOCX уступали акциям DNLDX по среднегодовой доходности: 7.68% против 10.50% соответственно.

DBOCX

1 день
0.28%
1 месяц
-0.16%
С начала года
4.64%
6 месяцев
4.64%
1 год
11.69%
3 года*
10.80%
5 лет*
5.56%
10 лет*
7.68%

DNLDX

1 день
0.35%
1 месяц
3.64%
С начала года
15.30%
6 месяцев
15.30%
1 год
21.57%
3 года*
18.43%
5 лет*
10.68%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBOCX и DNLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBOCX
BNY Mellon Balanced Opportunity Fund Class C		4.64%11.80%10.69%16.12%-16.55%13.96%9.51%19.16%-4.89%10.67%
DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund		15.30%9.79%22.27%16.99%-14.34%26.49%9.29%16.82%-14.46%16.64%

Correlation

The correlation between DBOCX and DNLDX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.91

The correlation between DBOCX and DNLDX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Balanced Opportunity Fund Class C

BNY Mellon Active MidCap Fund

Часто сравнивают с DBOCX:
DBOCX с IOEZXDBOCX с BWBIXDBOCX с DNLAXDBOCX с DBMYXDBOCX с DGTSXDBOCX с FYMIXDBOCX с DRRIX
Часто сравнивают с DNLDX:
DNLDX с SPYDNLDX с TQQQDNLDX с IIPRDNLDX с DBMYXDNLDX с BIGTXDNLDX с DRRIXDNLDX с DRMBX

Доходность на риск

DBOCX vs. DNLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBOCX
Ранг доходности на риск DBOCX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBOCX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBOCX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBOCX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBOCX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBOCX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DNLDX
Ранг доходности на риск DNLDX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNLDX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLDX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLDX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLDX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBOCX c DNLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Balanced Opportunity Fund Class C (DBOCX) и BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBOCXDNLDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.65

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.38

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

3.06

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.24

11.44

-4.20

DBOCX vs. DNLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBOCX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNLDX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBOCX и DNLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBOCX и DNLDX

Максимальная просадка DBOCX за все время составила -43.06%, что меньше максимальной просадки DNLDX в -63.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBOCX и DNLDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBOCXDNLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.06%

-63.69%

+20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-7.29%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.61%

-20.42%

+6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

-23.42%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.54%

-42.23%

+15.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

0.00%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-9.62%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.95%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DBOCX и DNLDX

Текущая волатильность для BNY Mellon Balanced Opportunity Fund Class C (DBOCX) составляет 3.67%, в то время как у BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что DBOCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBOCXDNLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

4.77%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

10.31%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.11%

13.55%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.86%

18.56%

-6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.28%

19.47%

-7.19%

Сравнение комиссий DBOCX и DNLDX

DBOCX берет комиссию в 1.90%, что несколько больше комиссии DNLDX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBOCX и DNLDX

Дивидендная доходность DBOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что меньше доходности DNLDX в 13.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBOCX
BNY Mellon Balanced Opportunity Fund Class C		6.94%7.26%4.79%4.33%4.90%12.16%3.26%2.62%8.78%4.06%0.32%5.07%
DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund		13.03%14.15%15.24%1.69%8.82%17.74%2.77%2.65%11.14%11.32%1.00%3.12%

Часто задаваемые вопросы

DBOCX and DNLDX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNLDX has higher volatility (4.77%) compared to DBOCX (3.67%). In terms of maximum drawdown, DBOCX dropped -43.06% vs DNLDX's -63.69%.

DNLDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBOCX и DNLDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор