Сравнение DBND с DLUX
DBND (DoubleLine Opportunistic Bond ETF) and DLUX (DoubleLine Ultrashort Income ETF) are both exchange-traded funds - DBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index, while DLUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by DoubleLine. DBND is passively managed, while DLUX is actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. DBND charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for DLUX.
Доходность
Сравнение доходности DBND и DLUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DBND
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- -0.34%
- С начала года
- -0.09%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLUX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBND и DLUX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | 0.40% |
DLUX DoubleLine Ultrashort Income ETF | 1.31% |
Correlation
The correlation between DBND and DLUX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBND vs. DLUX — Ранг доходности на риск
DBND
DLUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DBND c DLUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) и DoubleLine Ultrashort Income ETF (DLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBND | DLUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBND и DLUX
Максимальная просадка DBND за все время составила -9.39%, что больше максимальной просадки DLUX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBND и DLUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBND | DLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.39% | -0.13% | -9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | 0.00% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -0.03% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DBND и DLUX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBND | DLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24% | 0.88% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.05% | 0.88% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 0.88% | +4.17% |
Сравнение комиссий DBND и DLUX
DBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DLUX в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBND и DLUX
Дивидендная доходность DBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности DLUX в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | 4.79% | 4.78% | 5.19% | 4.39% | 2.74% |
DLUX DoubleLine Ultrashort Income ETF | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBND and DLUX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DLUX is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DLUX is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for DBND.
DBND has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 0.80% for DLUX.
DBND is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while DLUX is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.50% for DBND and 0.18% for DLUX.
Подберите оптимальное распределение для DBND и DLUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор