PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMYX с DRGVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMYX с DRGVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBMYX (BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y) and DRGVX (BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I) are both mutual funds - DBMYX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2500 Growth Index, while DRGVX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BNY Mellon. DBMYX is passively managed, while DRGVX is actively managed. Over the past 10 years, DBMYX returned 11.54%/yr vs 13.71%/yr for DRGVX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBMYX charges 0.63%/yr vs 0.68%/yr for DRGVX.

Доходность

Сравнение доходности DBMYX и DRGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y (DBMYX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBMYX показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у DRGVX с доходностью 13.78%. За последние 10 лет акции DBMYX уступали акциям DRGVX по среднегодовой доходности: 11.54% против 13.71% соответственно.

DBMYX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.13%
С начала года
4.91%
6 месяцев
1.28%
1 год
16.16%
3 года*
11.99%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
11.54%

DRGVX

1 день
-0.34%
1 месяц
3.13%
С начала года
13.78%
6 месяцев
15.16%
1 год
30.12%
3 года*
19.83%
5 лет*
13.26%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMYX и DRGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBMYX
BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y		4.91%11.94%10.09%15.63%-33.11%-4.44%68.62%39.27%-1.35%26.80%
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		13.78%18.48%14.26%12.83%1.51%31.14%3.94%27.04%-10.52%15.06%

Correlation

The correlation between DBMYX and DRGVX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.70

The correlation between DBMYX and DRGVX shifts across timeframes, from 0.67 (10 years) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y

BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I

Часто сравнивают с DBMYX:
DBMYX с DWASDBMYX с FXAIXDBMYX с AMAGXDBMYX с MPITXDBMYX с DNLDXDBMYX с PGROXDBMYX с PSNYX
Часто сравнивают с DRGVX:
DRGVX с ACAZXDRGVX с VSMIXDRGVX с GSFTXDRGVX с AMBFXDRGVX с PSNYXDRGVX с SPYDRGVX с VTV

Доходность на риск

DBMYX vs. DRGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMYX
Ранг доходности на риск DBMYX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMYX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMYX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMYX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
DRGVX
Ранг доходности на риск DRGVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGVX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGVX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGVX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGVX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMYX c DRGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y (DBMYX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBMYXDRGVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
2.48

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
3.48

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.44

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

4.43

-3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.77

16.35

-13.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBMYX vs. DRGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMYX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа DRGVX равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMYX и DRGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBMYXDRGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.48

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.85

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.73

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.66

-0.23

Просадки

Сравнение просадок DBMYX и DRGVX

Максимальная просадка DBMYX за все время составила -48.24%, что больше максимальной просадки DRGVX в -42.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMYX и DRGVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMYXDRGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.24%

-42.60%

-5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.58%

-6.65%

-12.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.20%

-17.01%

-8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.79%

-17.01%

-28.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.24%

-42.60%

-5.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.47%

-0.34%

-15.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.19%

-4.33%

-10.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

1.80%

+4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMYX и DRGVX

BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y (DBMYX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что DBMYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMYXDRGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

3.57%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

9.12%

+7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

11.90%

+9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

15.59%

+8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

18.83%

+5.44%

Сравнение комиссий DBMYX и DRGVX

DBMYX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии DRGVX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMYX и DRGVX

Дивидендная доходность DBMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.79%, что больше доходности DRGVX в 6.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMYX
BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y		48.79%51.19%0.43%0.00%0.00%8.97%7.86%0.00%8.66%9.12%2.20%6.55%
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		6.05%6.88%6.87%5.31%7.99%21.73%2.85%3.52%17.87%10.95%2.89%16.07%

Часто задаваемые вопросы

DBMYX and DRGVX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBMYX has higher volatility (6.25%) compared to DRGVX (3.57%). In terms of maximum drawdown, DBMYX dropped -48.24% vs DRGVX's -42.60%.

DRGVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMYX и DRGVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор