Сравнение DBMFE.PA с AVSG.L
DBMFE.PA (iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc) and AVSG.L (Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - DBMFE.PA is a Hedge Fund fund actively managed by iM Global Partner, while AVSG.L is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, DBMFE.PA returned 28.90% vs 36.25% for AVSG.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. DBMFE.PA charges 0.75%/yr vs 0.39%/yr for AVSG.L.
Доходность
Сравнение доходности DBMFE.PA и AVSG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DBMFE.PA торгуется в EUR, в то время как AVSG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVSG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DBMFE.PA показывает доходность 12.65%, что значительно ниже, чем у AVSG.L с доходностью 18.94%.
DBMFE.PA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 13.27%
- 1 год
- 28.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVSG.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 18.94%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- 36.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBMFE.PA и AVSG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DBMFE.PA iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc | 12.65% | 8.56% |
AVSG.L Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc | 18.95% | 8.87% |
Correlation
The correlation between DBMFE.PA and AVSG.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBMFE.PA vs. AVSG.L — Ранг доходности на риск
DBMFE.PA
AVSG.L
Сравнение DBMFE.PA c AVSG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc (DBMFE.PA) и Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBMFE.PA | AVSG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.43 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 6.56 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 20.36 | -12.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBMFE.PA | AVSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.49 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.50 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок DBMFE.PA и AVSG.L
Максимальная просадка DBMFE.PA за все время составила -7.01%, что меньше максимальной просадки AVSG.L в -27.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMFE.PA и AVSG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBMFE.PA | AVSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.01% | -27.37% | +20.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -5.50% | -1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.42% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -8.63% | +5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 1.78% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBMFE.PA и AVSG.L
iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc (DBMFE.PA) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что DBMFE.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBMFE.PA | AVSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 3.17% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 10.00% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 14.48% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 18.38% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 18.38% | -0.68% |
Сравнение комиссий DBMFE.PA и AVSG.L
DBMFE.PA берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVSG.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMFE.PA и AVSG.L
Ни DBMFE.PA, ни AVSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DBMFE.PA and AVSG.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVSG.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVSG.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for DBMFE.PA.
DBMFE.PA is categorized as Hedge Fund, while AVSG.L is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: iM Global Partner and Avantis. Their fees differ too: 0.75% for DBMFE.PA and 0.39% for AVSG.L.
Подберите оптимальное распределение для DBMFE.PA и AVSG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор