PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBLLX с PELBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBLLX с PELBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX).

DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г.. PELBX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DBLLX и PELBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBLLX и PELBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		-0.19%7.86%7.20%7.00%-5.05%-0.21%3.53%8.57%-0.04%4.20%
PELBX
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund		-3.25%22.96%-0.75%15.11%-7.36%-8.13%2.16%17.23%-7.49%15.44%

Доходность по периодам

С начала года, DBLLX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у PELBX с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции DBLLX уступали акциям PELBX по среднегодовой доходности: 3.60% против 4.03% соответственно.

DBLLX

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.99%
3 года*
6.88%
5 лет*
3.25%
10 лет*
3.60%

PELBX

1 день
0.66%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
0.83%
1 год
13.36%
3 года*
8.77%
5 лет*
4.46%
10 лет*
4.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund

Часто сравнивают с DBLLX:
DBLLX с EMTIXDBLLX с APFOXDBLLX с VEMBXDBLLX с DEMDBLLX с GMOQXDBLLX с AMAPXDBLLX с DBLIX
Часто сравнивают с PELBX:
PELBX с PEBIXPELBX с LEMBPELBX с PYELXPELBX с EEIAXPELBX с DBLEXPELBX с JIVEPELBX с DFIV

Сравнение комиссий DBLLX и PELBX

DBLLX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PELBX в 1.22%.

PELBX
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Доходность на риск

DBLLX vs. PELBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBLLX
Ранг доходности на риск DBLLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLLX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PELBX
Ранг доходности на риск PELBX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PELBX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PELBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PELBX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PELBX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PELBX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBLLX c PELBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBLLXPELBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.53

2.05

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.86

2.81

+2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.17

1.41

+0.76

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.81

1.92

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.46

8.62

+10.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBLLX vs. PELBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBLLX на текущий момент составляет 3.53, что выше коэффициента Шарпа PELBX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBLLX и PELBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBLLXPELBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53

2.05

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.69

0.57

+1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.89

0.45

+1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.36

+1.31

Корреляция

Корреляция между DBLLX и PELBX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBLLX и PELBX

Дивидендная доходность DBLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности PELBX в 6.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		5.02%5.27%4.70%3.74%2.41%2.15%2.61%4.93%2.87%3.00%3.19%3.77%
PELBX
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund		6.57%6.71%7.08%4.81%3.24%4.87%4.87%6.14%6.88%5.84%5.69%5.51%

Просадки

Сравнение просадок DBLLX и PELBX

Максимальная просадка DBLLX за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки PELBX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLLX и PELBX.

Загрузка...

Показатели просадок

DBLLXPELBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.13%

-36.17%

+26.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-7.33%

+5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.13%

-23.01%

+12.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.13%

-24.89%

+14.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-6.72%

+5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-11.30%

+9.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

1.63%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DBLLX и PELBX

Текущая волатильность для DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) составляет 0.38%, в то время как у PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что DBLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PELBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBLLXPELBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

3.46%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.78%

4.89%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

6.62%

-5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.93%

7.91%

-5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.90%

8.94%

-7.04%