PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBLLX с PACEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBLLX с PACEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund (PACEX).

DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г.. PACEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 23 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности DBLLX и PACEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund (PACEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBLLX и PACEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		0.02%7.86%7.20%7.00%-5.05%-0.21%3.53%8.57%-0.04%4.20%
PACEX
T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund		-1.68%8.38%6.64%6.38%-13.41%-2.01%6.59%12.82%-1.80%8.88%

Доходность по периодам

С начала года, DBLLX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у PACEX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции DBLLX превзошли акции PACEX по среднегодовой доходности: 3.62% против 3.41% соответственно.

DBLLX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.92%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.20%
1 год
5.32%
3 года*
6.95%
5 лет*
3.30%
10 лет*
3.62%

PACEX

1 день
0.11%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.80%
1 год
4.32%
3 года*
6.13%
5 лет*
0.75%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с DBLLX:
DBLLX с EMTIXDBLLX с APFOXDBLLX с VEMBXDBLLX с DEMDBLLX с GMOQXDBLLX с AMAPXDBLLX с DBLIX
Часто сравнивают с PACEX:
PACEX с PBDIXPACEX с PYELXPACEX с PYCEXPACEX с AMAPXPACEX с EDFPACEX с EIDOXPACEX с DBLEX

Сравнение комиссий DBLLX и PACEX

DBLLX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PACEX в 1.16%.

PACEX
T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Доходность на риск

DBLLX vs. PACEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBLLX
Ранг доходности на риск DBLLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PACEX
Ранг доходности на риск PACEX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACEX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACEX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACEX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACEX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBLLX c PACEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund (PACEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBLLXPACEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.75

1.47

+2.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.19

2.02

+3.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.29

1.36

+0.93

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.05

1.40

+2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.50

5.25

+16.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBLLX vs. PACEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBLLX на текущий момент составляет 3.75, что выше коэффициента Шарпа PACEX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBLLX и PACEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBLLXPACEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75

1.47

+2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.72

0.22

+1.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.91

0.84

+1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.94

+0.73

Корреляция

Корреляция между DBLLX и PACEX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBLLX и PACEX

Дивидендная доходность DBLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности PACEX в 5.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		5.01%5.27%4.70%3.74%2.41%2.15%2.61%4.93%2.87%3.00%3.19%3.77%
PACEX
T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund		5.19%5.50%4.76%3.86%3.06%3.36%3.85%4.26%4.46%3.94%4.27%4.92%

Просадки

Сравнение просадок DBLLX и PACEX

Максимальная просадка DBLLX за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки PACEX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLLX и PACEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DBLLXPACEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.13%

-23.40%

+13.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-3.35%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.13%

-23.40%

+13.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.13%

-23.40%

+13.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-3.07%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-4.20%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.89%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DBLLX и PACEX

Текущая волатильность для DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) составляет 0.35%, в то время как у T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund (PACEX) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что DBLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PACEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBLLXPACEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

0.88%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.75%

1.86%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43%

3.20%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.93%

3.44%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.90%

4.06%

-2.16%