PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBLLX с DLENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBLLX с DLENX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX).

DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г.. DLENX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DBLLX и DLENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBLLX и DLENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		-0.19%7.86%7.20%7.00%-5.05%-0.21%3.53%8.57%-0.04%4.20%
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N		-1.36%8.11%7.92%9.36%-15.50%1.71%4.66%11.71%-3.54%8.31%

Доходность по периодам

С начала года, DBLLX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у DLENX с доходностью -1.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBLLX имеют среднегодовую доходность 3.60%, а акции DLENX немного впереди с 3.75%.

DBLLX

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.99%
3 года*
6.88%
5 лет*
3.25%
10 лет*
3.60%

DLENX

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.25%
1 год
3.77%
3 года*
7.42%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N

Часто сравнивают с DBLLX:
DBLLX с EMTIXDBLLX с APFOXDBLLX с VEMBXDBLLX с DEMDBLLX с GMOQXDBLLX с AMAPXDBLLX с DBLIX
Часто сравнивают с DLENX:
DLENX с PFUMXDLENX с GMOQXDLENX с DEDIXDLENX с PEBIXDLENX с FEMDXDLENX с FNMIXDLENX с IMCDX

Сравнение комиссий DBLLX и DLENX

DBLLX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DLENX в 1.18%.

DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Доходность на риск

DBLLX vs. DLENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBLLX
Ранг доходности на риск DBLLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLLX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
DLENX
Ранг доходности на риск DLENX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLENX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLENX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLENX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLENX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLENX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBLLX c DLENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBLLXDLENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.53

1.54

+1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.86

1.94

+2.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.17

1.37

+0.80

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.81

1.40

+2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.46

5.96

+13.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBLLX vs. DLENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBLLX на текущий момент составляет 3.53, что выше коэффициента Шарпа DLENX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBLLX и DLENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBLLXDLENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53

1.54

+1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.69

0.33

+1.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.89

0.81

+1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.92

+0.75

Корреляция

Корреляция между DBLLX и DLENX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBLLX и DLENX

Дивидендная доходность DBLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности DLENX в 4.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		5.02%5.27%4.70%3.74%2.41%2.15%2.61%4.93%2.87%3.00%3.19%3.77%
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N		4.90%5.33%5.71%5.29%4.49%3.74%4.11%4.49%3.57%4.07%4.29%4.94%

Просадки

Сравнение просадок DBLLX и DLENX

Максимальная просадка DBLLX за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки DLENX в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLLX и DLENX.

Загрузка...

Показатели просадок

DBLLXDLENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.13%

-25.64%

+15.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-2.77%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.13%

-25.64%

+15.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.13%

-25.64%

+15.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-2.16%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-3.65%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.65%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DBLLX и DLENX

Текущая волатильность для DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) составляет 0.38%, в то время как у DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) волатильность равна 0.67%. Это указывает на то, что DBLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBLLXDLENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

0.67%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.78%

1.39%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

2.61%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.93%

4.57%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.90%

4.66%

-2.76%