Сравнение DBLEX с PEBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) и PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX).
DBLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 5 апр. 2010 г.. PEBIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLEX и PEBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLEX и PEBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | -1.32% | 8.39% | 8.20% | 9.64% | -15.30% | 1.97% | 4.85% | 11.80% | -3.20% | 8.48% |
PEBIX PIMCO Emerging Markets Bond Fund | -1.60% | 15.48% | 7.83% | 11.48% | -17.48% | -2.00% | 6.56% | 14.91% | -4.17% | 10.60% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLEX показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у PEBIX с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции DBLEX уступали акциям PEBIX по среднегодовой доходности: 3.98% против 4.56% соответственно.
DBLEX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 3.98%
PEBIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 4.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLEX и PEBIX
DBLEX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PEBIX в 0.83%.
Доходность на риск
DBLEX vs. PEBIX — Ранг доходности на риск
DBLEX
PEBIX
Сравнение DBLEX c PEBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) и PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLEX | PEBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 2.04 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 2.90 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.46 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 10.07 | -3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLEX | PEBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.04 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.47 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.72 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.88 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между DBLEX и PEBIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLEX и PEBIX
Дивидендная доходность DBLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности PEBIX в 6.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.14% | 5.59% | 5.97% | 5.54% | 4.77% | 4.00% | 4.37% | 4.57% | 3.83% | 4.33% | 4.54% | 5.21% |
PEBIX PIMCO Emerging Markets Bond Fund | 6.09% | 6.68% | 6.81% | 5.36% | 6.21% | 4.41% | 4.23% | 4.47% | 4.41% | 5.10% | 5.57% | 6.08% |
Просадки
Сравнение просадок DBLEX и PEBIX
Максимальная просадка DBLEX за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки PEBIX в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLEX и PEBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLEX | PEBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.43% | -35.49% | +10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -4.56% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -28.10% | +2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.43% | -28.10% | +2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -3.90% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -4.71% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 1.11% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLEX и PEBIX
Текущая волатильность для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) составляет 0.71%, в то время как у PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что DBLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLEX | PEBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 1.88% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 3.03% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63% | 5.17% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.53% | 6.28% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 6.36% | -1.70% |