Сравнение DBLEX с IHIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) и Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX).
DBLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 5 апр. 2010 г.. IHIAX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLEX и IHIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLEX и IHIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | -1.32% | 8.39% | 8.20% | 9.64% | -15.30% | 1.97% | 4.85% | 11.80% | -3.20% | 8.48% |
IHIAX Federated Hermes Emerging Market Debt Fund | -2.34% | 17.06% | 6.06% | 14.41% | -16.21% | -3.26% | 5.79% | 12.89% | -5.18% | 10.36% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLEX показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у IHIAX с доходностью -2.34%. За последние 10 лет акции DBLEX превзошли акции IHIAX по среднегодовой доходности: 3.98% против 3.65% соответственно.
DBLEX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 3.98%
IHIAX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -2.34%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 3.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLEX и IHIAX
DBLEX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии IHIAX в 1.18%.
Доходность на риск
DBLEX vs. IHIAX — Ранг доходности на риск
DBLEX
IHIAX
Сравнение DBLEX c IHIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) и Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLEX | IHIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 2.32 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 2.91 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.53 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.21 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 9.95 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLEX | IHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.32 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.53 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.57 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.92 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DBLEX и IHIAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLEX и IHIAX
Дивидендная доходность DBLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности IHIAX в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.14% | 5.59% | 5.97% | 5.54% | 4.77% | 4.00% | 4.37% | 4.57% | 3.83% | 4.33% | 4.54% | 5.21% |
IHIAX Federated Hermes Emerging Market Debt Fund | 0.81% | 0.28% | 2.60% | 2.92% | 5.36% | 1.91% | 3.48% | 1.85% | 3.99% | 3.78% | 3.13% | 3.91% |
Просадки
Сравнение просадок DBLEX и IHIAX
Максимальная просадка DBLEX за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки IHIAX в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLEX и IHIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLEX | IHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.43% | -36.42% | +10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -5.76% | +2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -27.24% | +1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.43% | -27.24% | +1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -5.11% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -4.69% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 1.28% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLEX и IHIAX
Текущая волатильность для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) составляет 0.71%, в то время как у Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что DBLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLEX | IHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 2.68% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 3.84% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63% | 6.26% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.53% | 6.27% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 6.49% | -1.83% |