Сравнение DBLEX с DLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) и DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY).
DBLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 5 апр. 2010 г.. DLY - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 26 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLEX и DLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLEX и DLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | -0.99% | 8.39% | 8.20% | 9.64% | -15.30% | 1.97% | 2.94% |
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund | -3.21% | 0.63% | 16.29% | 25.48% | -23.08% | 8.56% | -3.06% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLEX показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у DLY с доходностью -3.21%.
DBLEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- 4.01%
DLY
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -5.16%
- 1 год
- -4.69%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLEX и DLY
DBLEX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии DLY в 2.91%.
Доходность на риск
DBLEX vs. DLY — Ранг доходности на риск
DBLEX
DLY
Сравнение DBLEX c DLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) и DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLEX | DLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | -0.52 | +2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | -0.58 | +2.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.90 | +0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.62 | +2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | -1.67 | +8.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLEX | DLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | -0.52 | +2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.17 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.15 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между DBLEX и DLY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLEX и DLY
Дивидендная доходность DBLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности DLY в 10.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.12% | 5.59% | 5.97% | 5.54% | 4.77% | 4.00% | 4.37% | 4.57% | 3.83% | 4.33% | 4.54% | 5.21% |
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund | 10.19% | 9.63% | 8.85% | 9.84% | 10.67% | 7.49% | 5.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBLEX и DLY
Максимальная просадка DBLEX за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки DLY в -28.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLEX и DLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLEX | DLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.43% | -28.61% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.14% | -8.74% | +6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -28.61% | +3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -7.19% | +5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -7.94% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 3.80% | -3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLEX и DLY
Текущая волатильность для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) составляет 0.79%, в то время как у DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что DBLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLEX | DLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 5.18% | -4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 6.51% | -5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64% | 12.26% | -9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.53% | 13.54% | -9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 15.19% | -10.53% |