Сравнение DBLDX с DBLLX
DBLDX (DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund) and DBLLX (DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund) are both mutual funds - DBLDX is a Government Bonds fund managed by DoubleLine, while DBLLX is a Emerging Markets Bonds fund managed by DoubleLine. Over the past 10 years, DBLDX returned -0.76%/yr vs 3.49%/yr for DBLLX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. DBLDX charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for DBLLX.
Доходность
Сравнение доходности DBLDX и DBLLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBLDX показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у DBLLX с доходностью 1.21%. За последние 10 лет акции DBLDX уступали акциям DBLLX по среднегодовой доходности: -0.76% против 3.49% соответственно.
DBLDX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 0.99%
- 5 лет*
- -5.28%
- 10 лет*
- -0.76%
DBLLX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 3.49%
Сравнение доходности по годам DBLDX и DBLLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLDX DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund | 0.95% | 6.25% | -4.42% | 3.79% | -29.25% | -3.91% | 14.17% | 14.19% | -0.79% | 6.75% |
DBLLX DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund | 1.21% | 7.86% | 7.20% | 7.00% | -5.05% | -0.21% | 3.53% | 8.57% | -0.04% | 4.20% |
Correlation
The correlation between DBLDX and DBLLX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2014 г. | 0.32 |
The correlation between DBLDX and DBLLX shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBLDX vs. DBLLX — Ранг доходности на риск
DBLDX
DBLLX
Сравнение DBLDX c DBLLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund (DBLDX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBLDX | DBLLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 2.38 | -1.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 5.38 | -4.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | 24.43 | -22.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBLDX и DBLLX
Максимальная просадка DBLDX за все время составила -45.96%, что больше максимальной просадки DBLLX в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLDX и DBLLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBLDX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.96% | -10.13% | -35.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | -0.92% | -6.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.52% | -1.35% | -15.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.48% | -10.13% | -30.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.96% | -10.13% | -35.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.91% | -0.10% | -33.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.61% | -1.29% | -16.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 0.20% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLDX и DBLLX
DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund (DBLDX) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что DBLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBLDX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 0.35% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.10% | 0.93% | +5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.53% | 1.16% | +7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.36% | 1.94% | +11.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.27% | 1.90% | +10.37% |
Сравнение комиссий DBLDX и DBLLX
DBLDX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DBLLX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLDX и DBLLX
Дивидендная доходность DBLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности DBLLX в 5.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLDX DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund | 5.36% | 5.14% | 4.94% | 3.35% | 3.48% | 2.93% | 9.77% | 7.60% | 3.14% | 3.36% | 3.15% | 3.23% |
DBLLX DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.08% | 5.27% | 4.70% | 3.74% | 2.41% | 2.15% | 2.61% | 4.93% | 2.87% | 3.00% | 3.19% | 3.77% |
Часто задаваемые вопросы
DBLDX and DBLLX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBLDX has higher volatility (2.14%) compared to DBLLX (0.35%). In terms of maximum drawdown, DBLDX dropped -45.96% vs DBLLX's -10.13%.
DBLLX currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBLDX и DBLLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор