PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBJP с XMJP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBJP с XMJP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (XMJP.L).

DBJP и XMJP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. XMJP.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 9 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBJP и XMJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (XMJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBJP и XMJP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		9.63%29.51%25.53%36.21%-4.19%13.04%10.53%20.87%-14.82%21.24%
XMJP.L
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C		7.56%26.35%7.32%19.88%-17.03%1.19%15.78%18.95%-13.82%23.97%
Разные валюты инструментов

DBJP торгуется в USD, в то время как XMJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMJP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DBJP показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у XMJP.L с доходностью 7.56%. За последние 10 лет акции DBJP превзошли акции XMJP.L по среднегодовой доходности: 15.47% против 9.24% соответственно.

DBJP

1 день
2.73%
1 месяц
-2.62%
С начала года
9.63%
6 месяцев
22.76%
1 год
45.69%
3 года*
29.91%
5 лет*
19.11%
10 лет*
15.47%

XMJP.L

1 день
5.06%
1 месяц
-3.62%
С начала года
7.56%
6 месяцев
12.39%
1 год
33.43%
3 года*
17.94%
5 лет*
7.57%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с FLJPDBJP с FLJHDBJP с EWJDBJP с HEFA
Часто сравнивают с XMJP.L:
XMJP.L с ISJP.LXMJP.L с JPJP.LXMJP.L с DXJG.LXMJP.L с DXJXMJP.L с CSJP.LXMJP.L с SXR8.DEXMJP.L с XCX5.L

Сравнение комиссий DBJP и XMJP.L

DBJP берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XMJP.L в 0.20%.

DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
XMJP.L
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C

Доходность на риск

DBJP vs. XMJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XMJP.L
Ранг доходности на риск XMJP.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMJP.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMJP.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMJP.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMJP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMJP.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBJP c XMJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (XMJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBJPXMJP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.56

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.23

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

2.65

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.11

9.73

+4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBJP vs. XMJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBJP на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMJP.L равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBJP и XMJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBJPXMJP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.56

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.42

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.54

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.24

+0.42

Корреляция

Корреляция между DBJP и XMJP.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBJP и XMJP.L

Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как XMJP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		2.57%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%
XMJP.L
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBJP и XMJP.L

Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки XMJP.L в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и XMJP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DBJPXMJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-28.91%

-2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-10.65%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-18.48%

-3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

-24.22%

-7.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-5.37%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-7.48%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.98%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DBJP и XMJP.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) составляет 7.74%, в то время как у Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (XMJP.L) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что DBJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBJPXMJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

9.13%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

15.59%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

21.32%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

17.83%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

16.95%

+2.83%