PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBJP с VJPU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBJP с VJPU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L).

DBJP и VJPU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. VJPU.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Japan (USD Hedged). Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBJP и VJPU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBJP и VJPU.L

2026 (YTD)2025202420232022
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		9.63%29.51%25.53%36.21%0.52%
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc		9.61%31.52%23.80%35.64%1.68%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBJP показывает доходность 9.63%, а VJPU.L немного ниже – 9.61%.

DBJP

1 день
2.73%
1 месяц
-2.62%
С начала года
9.63%
6 месяцев
22.76%
1 год
45.69%
3 года*
29.91%
5 лет*
19.11%
10 лет*
15.47%

VJPU.L

1 день
4.83%
1 месяц
-2.60%
С начала года
9.61%
6 месяцев
22.73%
1 год
47.06%
3 года*
30.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с FLJPDBJP с FLJHDBJP с EWJDBJP с HEFA
Часто сравнивают с VJPU.L:
VJPU.L с VOOVJPU.L с IJPN.LVJPU.L с VJPA.LVJPU.L с VIGVJPU.L с VONEVJPU.L с EWJVJPU.L с DXJ

Сравнение комиссий DBJP и VJPU.L

DBJP берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VJPU.L в 0.20%.

DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc

Доходность на риск

DBJP vs. VJPU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VJPU.L
Ранг доходности на риск VJPU.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPU.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPU.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPU.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPU.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPU.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBJP c VJPU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBJPVJPU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

2.18

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.88

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

4.95

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.11

17.82

-3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBJP vs. VJPU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBJP на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VJPU.L равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBJP и VJPU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBJPVJPU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.18

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.40

-0.75

Корреляция

Корреляция между DBJP и VJPU.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBJP и VJPU.L

Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как VJPU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		2.57%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBJP и VJPU.L

Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, что больше максимальной просадки VJPU.L в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и VJPU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DBJPVJPU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-25.40%

-5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-11.93%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-4.73%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-2.98%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.66%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DBJP и VJPU.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) составляет 7.74%, в то время как у Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что DBJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VJPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBJPVJPU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

8.44%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

15.04%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

21.49%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

19.49%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

19.49%

+0.29%