Сравнение DBJP с AIAI.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L).
DBJP и AIAI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. AIAI.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBJP и AIAI.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBJP и AIAI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 9.63% | 29.51% | 25.53% | 36.21% | -4.19% | 13.04% | 10.53% | 10.01% |
AIAI.L L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | -10.23% | 30.30% | 18.45% | 59.58% | -40.29% | 9.81% | 68.60% | 3.43% |
Доходность по периодам
С начала года, DBJP показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у AIAI.L с доходностью -10.23%.
DBJP
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 45.69%
- 3 года*
- 29.91%
- 5 лет*
- 19.11%
- 10 лет*
- 15.47%
AIAI.L
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -10.23%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBJP и AIAI.L
DBJP берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии AIAI.L в 0.49%.
Доходность на риск
DBJP vs. AIAI.L — Ранг доходности на риск
DBJP
AIAI.L
Сравнение DBJP c AIAI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBJP | AIAI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.15 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 1.65 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.21 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 1.73 | +1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.11 | 5.25 | +8.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBJP | AIAI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.15 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.27 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.52 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между DBJP и AIAI.L составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBJP и AIAI.L
Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как AIAI.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 2.57% | 2.81% | 2.80% | 5.21% | 0.80% | 2.30% | 2.53% | 2.56% | 3.87% | 2.07% | 1.13% | 5.95% |
AIAI.L L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBJP и AIAI.L
Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки AIAI.L в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и AIAI.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBJP | AIAI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.30% | -49.61% | +18.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -16.80% | +4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -49.61% | +28.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -16.07% | +11.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -14.45% | +7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 5.52% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBJP и AIAI.L
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что DBJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIAI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBJP | AIAI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 7.28% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 18.79% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 27.91% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.88% | 28.15% | -9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.78% | 28.56% | -8.78% |