PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AIAI.L с WTI2.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIAI.L с WTI2.DE

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE).

AIAI.L и WTI2.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIAI.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. WTI2.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Artificial Intelligence. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIAI.L или WTI2.DE.

Корреляция

Корреляция между AIAI.L и WTI2.DE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AIAI.L и WTI2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIAI.L:

0.38

WTI2.DE:

-0.14

Коэф-т Сортино

AIAI.L:

0.67

WTI2.DE:

0.02

Коэф-т Омега

AIAI.L:

1.09

WTI2.DE:

1.00

Коэф-т Кальмара

AIAI.L:

0.34

WTI2.DE:

-0.11

Коэф-т Мартина

AIAI.L:

1.10

WTI2.DE:

-0.33

Индекс Язвы

AIAI.L:

9.17%

WTI2.DE:

12.13%

Дневная вол-ть

AIAI.L:

27.88%

WTI2.DE:

29.82%

Макс. просадка

AIAI.L:

-49.61%

WTI2.DE:

-40.18%

Текущая просадка

AIAI.L:

-14.57%

WTI2.DE:

-22.21%

Доходность по периодам

С начала года, AIAI.L показывает доходность -4.19%, что значительно выше, чем у WTI2.DE с доходностью -18.65%.

AIAI.L

С начала года

-4.19%

1 месяц

13.39%

6 месяцев

-2.66%

1 год

10.20%

5 лет

13.74%

10 лет

N/A

WTI2.DE

С начала года

-18.65%

1 месяц

14.12%

6 месяцев

-14.78%

1 год

-3.97%

5 лет

11.89%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AIAI.L и WTI2.DE

AIAI.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии WTI2.DE в 0.40%.

AIAI.L
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF
WTI2.DE
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIAI.L и WTI2.DE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIAI.L
Ранг риск-скорректированной доходности AIAI.L, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIAI.L, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAI.L, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAI.L, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAI.L, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAI.L, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
WTI2.DE
Ранг риск-скорректированной доходности WTI2.DE, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTI2.DE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTI2.DE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTI2.DE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTI2.DE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTI2.DE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIAI.L c WTI2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIAI.L на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа WTI2.DE равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIAI.L и WTI2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIAI.L и WTI2.DE

Ни AIAI.L, ни WTI2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AIAI.L и WTI2.DE

Максимальная просадка AIAI.L за все время составила -49.61%, что больше максимальной просадки WTI2.DE в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIAI.L и WTI2.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AIAI.L и WTI2.DE

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) имеют волатильность 12.99% и 12.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...