PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBIRX с DISSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBIRX с DISSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBIRX (BNY Mellon Bond Market Index Fund) and DISSX (BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund) are both mutual funds - DBIRX is a Intermediate Core Bond fund managed by BNY Mellon, while DISSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BNY Mellon. Over the past 10 years, DBIRX returned 1.24%/yr vs 9.98%/yr for DISSX. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. DBIRX charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for DISSX.

Доходность

Сравнение доходности DBIRX и DISSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Bond Market Index Fund (DBIRX) и BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBIRX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у DISSX с доходностью 15.16%. За последние 10 лет акции DBIRX уступали акциям DISSX по среднегодовой доходности: 1.24% против 9.98% соответственно.

DBIRX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.16%
1 год
4.35%
3 года*
3.38%
5 лет*
-0.43%
10 лет*
1.24%

DISSX

1 день
-0.85%
1 месяц
0.20%
С начала года
15.16%
6 месяцев
14.08%
1 год
31.28%
3 года*
13.03%
5 лет*
4.70%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBIRX и DISSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBIRX
BNY Mellon Bond Market Index Fund		0.03%7.06%0.58%4.77%-13.66%-2.09%7.54%8.50%-0.15%3.36%
DISSX
BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund		15.16%5.41%6.87%14.24%-16.71%26.41%10.92%22.28%-8.30%12.40%

Correlation

The correlation between DBIRX and DISSX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1997 г.

-0.16

The correlation between DBIRX and DISSX shifts across timeframes, from -0.16 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Bond Market Index Fund

BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund

Часто сравнивают с DBIRX:
DBIRX с PCIFXDBIRX с PCGTXDBIRX с QDIBXDBIRX с QDVBXDBIRX с DNLAXDBIRX с DRGVXDBIRX с FEDUX
Часто сравнивают с DISSX:
DISSX с ^SP600DISSX с VIOGDISSX с FXAIXDISSX с NOSIXDISSX с PESPXDISSX с FSSNXDISSX с FSMD

Доходность на риск

DBIRX vs. DISSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBIRX
Ранг доходности на риск DBIRX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBIRX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBIRX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBIRX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBIRX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBIRX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
DISSX
Ранг доходности на риск DISSX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISSX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISSX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBIRX c DISSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Bond Market Index Fund (DBIRX) и BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBIRXDISSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.77

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.59

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

3.55

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.86

11.85

-6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBIRX vs. DISSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBIRX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DISSX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBIRX и DISSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBIRXDISSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.77

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.22

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.43

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.40

+0.48

Просадки

Сравнение просадок DBIRX и DISSX

Максимальная просадка DBIRX за все время составила -19.60%, что меньше максимальной просадки DISSX в -58.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBIRX и DISSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBIRXDISSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.60%

-58.30%

+38.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-8.75%

+5.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.35%

-29.02%

+22.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-29.02%

+10.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.60%

-44.45%

+24.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-0.89%

-4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-9.57%

+6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

2.62%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DBIRX и DISSX

Текущая волатильность для BNY Mellon Bond Market Index Fund (DBIRX) составляет 1.30%, в то время как у BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что DBIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBIRXDISSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

4.46%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

11.75%

-8.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

17.60%

-13.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

21.49%

-15.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

23.17%

-18.19%

Сравнение комиссий DBIRX и DISSX

DBIRX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DISSX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBIRX и DISSX

Дивидендная доходность DBIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности DISSX в 13.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBIRX
BNY Mellon Bond Market Index Fund		3.85%3.78%3.17%2.73%2.17%2.54%2.72%2.77%2.79%2.52%2.96%2.95%
DISSX
BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund		13.39%15.42%14.79%8.20%13.87%10.72%7.61%8.35%13.18%7.40%6.49%11.30%

Часто задаваемые вопросы

DBIRX and DISSX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DISSX has higher volatility (4.46%) compared to DBIRX (1.30%). In terms of maximum drawdown, DBIRX dropped -19.60% vs DISSX's -58.30%.

DISSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBIRX и DISSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор