PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEU с VUAA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBEU с VUAA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L).

DBEU и VUAA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEU - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI Europe US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. VUAA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Return. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBEU и VUAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBEU и VUAA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		2.46%22.18%9.17%17.43%-6.25%23.99%-1.42%10.05%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		-4.06%17.37%25.27%26.68%-18.63%29.34%17.66%12.72%

Доходность по периодам

С начала года, DBEU показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у VUAA.L с доходностью -4.06%.

DBEU

1 день
0.94%
1 месяц
-3.71%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.14%
1 год
16.43%
3 года*
13.55%
5 лет*
11.25%
10 лет*
10.88%

VUAA.L

1 день
2.50%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-4.06%
6 месяцев
-0.94%
1 год
18.29%
3 года*
18.65%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с DBEU:
DBEU с DBEFDBEU с HEDJDBEU с VGKDBEU с IEUSDBEU с PTEUDBEU с FLEEDBEU с ^GSPC
Часто сравнивают с VUAA.L:
VUAA.L с VOOVUAA.L с CSPX.LVUAA.L с VWCE.DEVUAA.L с VUSA.ASVUAA.L с SXR8.DEVUAA.L с VUAG.LVUAA.L с SPY

Сравнение комиссий DBEU и VUAA.L

DBEU берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VUAA.L в 0.07%.

DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Доходность на риск

DBEU vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEU
Ранг доходности на риск DBEU: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEU: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEU: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEU: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.L
Ранг доходности на риск VUAA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEU c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEUVUAA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.14

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.65

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.13

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

8.63

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEU vs. VUAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEU на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUAA.L равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEU и VUAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEUVUAA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.14

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.74

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.79

-0.23

Корреляция

Корреляция между DBEU и VUAA.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEU и VUAA.L

Дивидендная доходность DBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, тогда как VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		4.44%4.55%0.07%3.64%1.96%1.87%2.44%2.77%3.55%2.28%9.92%5.50%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBEU и VUAA.L

Максимальная просадка DBEU за все время составила -34.50%, примерно равная максимальной просадке VUAA.L в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEU и VUAA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DBEUVUAA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.50%

-34.05%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-11.75%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.67%

-24.36%

+6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-5.41%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-5.20%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.05%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEU и VUAA.L

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что DBEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBEUVUAA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

4.87%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

8.72%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

16.07%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

15.97%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

17.88%

-1.45%