PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBELX с PYELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBELX с PYELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund (DBELX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX).

DBELX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 27 июн. 2019 г.. PYELX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DBELX и PYELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund (DBELX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBELX и PYELX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBELX
DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund		-3.02%20.86%-4.37%12.50%-6.99%-9.37%2.61%0.89%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		-3.00%19.79%-3.48%13.16%-11.28%-7.83%1.79%3.90%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBELX показывает доходность -3.02%, а PYELX немного выше – -3.00%.

DBELX

1 день
-0.11%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.06%
1 год
12.23%
3 года*
6.46%
5 лет*
2.58%
10 лет*
—

PYELX

1 день
0.63%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
0.18%
1 год
11.73%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.19%
10 лет*
2.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Часто сравнивают с DBELX:
DBELX с LEMBDBELX с ELDDBELX с DBLFXDBELX с EIDOXDBELX с GMCDXDBELX с BILDXDBELX с DBLSX
Часто сравнивают с PYELX:
PYELX с PELBXPYELX с ABALXPYELX с AGEPXPYELX с PACEXPYELX с FNMIXPYELX с GMOQXPYELX с AMAPX

Сравнение комиссий DBELX и PYELX

DBELX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PYELX в 0.09%.

DBELX
DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Доходность на риск

DBELX vs. PYELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBELX
Ранг доходности на риск DBELX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBELX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBELX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBELX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBELX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBELX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PYELX
Ранг доходности на риск PYELX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYELX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYELX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYELX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYELX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYELX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBELX c PYELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund (DBELX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBELXPYELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

0.11

+1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

1.22

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.77

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

0.24

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

3.45

+4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBELX vs. PYELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBELX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа PYELX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBELX и PYELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBELXPYELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.11

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.04

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.03

+0.16

Корреляция

Корреляция между DBELX и PYELX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBELX и PYELX

Дивидендная доходность DBELX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности PYELX в 7.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBELX
DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund		4.02%4.41%3.80%2.03%2.01%1.98%1.17%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		7.49%7.32%7.08%5.38%5.93%5.36%4.69%5.46%6.67%6.15%5.44%5.26%

Просадки

Сравнение просадок DBELX и PYELX

Максимальная просадка DBELX за все время составила -21.95%, что меньше максимальной просадки PYELX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBELX и PYELX.

Загрузка...

Показатели просадок

DBELXPYELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.95%

-56.98%

+35.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-50.21%

+43.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-51.98%

+32.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-6.64%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-16.96%

+9.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

3.54%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DBELX и PYELX

DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund (DBELX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что DBELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBELXPYELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.36%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

4.66%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.64%

111.80%

-105.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.98%

50.59%

-43.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.39%

36.37%

-28.98%