PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DB1.DE с FER.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DB1.DE с FER.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DB1.DE (Deutsche Börse AG) and FER.AS (Ferrovial SE) are both stocks. DB1.DE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while FER.AS operates in Infrastructure Operations (Industrials). Over the past year, DB1.DE returned -12.55% vs 31.33% for FER.AS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DB1.DE и FER.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deutsche Börse AG (DB1.DE) и Ferrovial SE (FER.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DB1.DE показывает доходность 11.57%, что значительно выше, чем у FER.AS с доходностью 3.96%.

DB1.DE

1 день
1.83%
1 месяц
2.83%
С начала года
11.57%
6 месяцев
12.27%
1 год
-12.55%
3 года*
16.61%
5 лет*
14.85%
10 лет*
14.41%

FER.AS

1 день
-0.07%
1 месяц
-4.01%
С начала года
3.96%
6 месяцев
0.69%
1 год
31.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DB1.DE и FER.AS

2026 (YTD)202520242023
DB1.DE
Deutsche Börse AG		11.57%2.03%21.82%7.77%
FER.AS
Ferrovial SE		3.96%40.71%24.16%12.52%

Correlation

The correlation between DB1.DE and FER.AS is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2023 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deutsche Börse AG

Ferrovial SE

Часто сравнивают с DB1.DE:
DB1.DE с LSEG.LDB1.DE с IFX.DEDB1.DE с ENX.PADB1.DE с BHYIXDB1.DE с SPYDB1.DE с ^GSPCDB1.DE с V
Часто сравнивают с FER.AS:
FER.AS с FER.MCFER.AS с ASRFER.AS с ROADFER.AS с ALFER.AS с CAAPFER.AS с WELLFER.AS с LNG

Доходность на риск

DB1.DE vs. FER.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DB1.DE
Ранг доходности на риск DB1.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DB1.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DB1.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DB1.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DB1.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DB1.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FER.AS
Ранг доходности на риск FER.AS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FER.AS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FER.AS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FER.AS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FER.AS: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FER.AS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DB1.DE c FER.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Börse AG (DB1.DE) и Ferrovial SE (FER.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DB1.DEFER.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
0.83

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
1.30

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.17

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

1.64

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.65

4.63

-5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DB1.DE vs. FER.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DB1.DE на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа FER.AS равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DB1.DE и FER.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DB1.DEFER.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

0.83

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.68

-0.21

Просадки

Сравнение просадок DB1.DE и FER.AS

Максимальная просадка DB1.DE за все время составила -76.94%, что больше максимальной просадки FER.AS в -16.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DB1.DE и FER.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DB1.DEFER.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.94%

-16.10%

-60.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.77%

-15.40%

-13.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.59%

-8.82%

-4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.03%

-4.43%

-17.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.71%

5.51%

+12.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DB1.DE и FER.AS

Текущая волатильность для Deutsche Börse AG (DB1.DE) составляет 7.44%, в то время как у Ferrovial SE (FER.AS) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что DB1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FER.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DB1.DEFER.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

10.00%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.23%

20.13%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.08%

30.97%

-8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

39.37%

-19.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

39.37%

-17.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DB1.DE и FER.AS

Дивидендная доходность DB1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности FER.AS в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DB1.DE
Deutsche Börse AG		1.71%1.79%1.71%1.93%1.98%2.04%2.08%1.93%2.33%2.43%2.94%2.58%
FER.AS
Ferrovial SE		1.95%1.58%1.99%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DB1.DE и FER.AS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Börse AG и Ferrovial SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DB1.DE and FER.AS have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DB1.DE и FER.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор