PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAX с MCHFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAX с MCHFX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DAX (Global X DAX Germany ETF) and MCHFX (Matthews China Fund) are both funds - DAX is a Europe Equities fund tracking the DAX Index, while MCHFX is a China Equities fund managed by Matthews. Over the past 10 years, DAX returned 9.57%/yr vs 7.49%/yr for MCHFX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. DAX charges 0.20%/yr vs 1.12%/yr for MCHFX.

Доходность

Сравнение доходности DAX и MCHFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X DAX Germany ETF (DAX) и Matthews China Fund (MCHFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у MCHFX с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции DAX превзошли акции MCHFX по среднегодовой доходности: 9.57% против 7.49% соответственно.

DAX

1 день
0.26%
1 месяц
0.49%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-0.46%
1 год
2.74%
3 года*
16.82%
5 лет*
7.62%
10 лет*
9.57%

MCHFX

1 день
1.06%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.88%
1 год
16.62%
3 года*
11.14%
5 лет*
-6.58%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAX и MCHFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAX
Global X DAX Germany ETF		-1.45%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%28.23%
MCHFX
Matthews China Fund		-0.41%29.82%17.84%-19.21%-24.38%-19.41%43.07%34.57%-21.17%59.08%

Correlation

The correlation between DAX and MCHFX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2014 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X DAX Germany ETF

Matthews China Fund

Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с CACDAX с BMW.DEDAX с ^FCHIDAX с QQQDAX с VOO
Часто сравнивают с MCHFX:
MCHFX с SMHMCHFX с ENTIXMCHFX с SCHGMCHFX с CQQQMCHFX с KWEBMCHFX с MCSMXMCHFX с CAF

Доходность на риск

DAX vs. MCHFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
MCHFX
Ранг доходности на риск MCHFX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHFX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHFX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHFX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAX c MCHFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X DAX Germany ETF (DAX) и Matthews China Fund (MCHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DAXMCHFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
0.85

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
1.34

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.16

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

1.11

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

2.90

-2.32

DAX vs. MCHFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа MCHFX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAX и MCHFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DAX и MCHFX

Максимальная просадка DAX за все время составила -45.58%, что меньше максимальной просадки MCHFX в -67.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAX и MCHFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAXMCHFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.58%

-67.02%

+21.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-15.58%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.03%

-27.77%

+11.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.72%

-59.96%

+20.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

-64.75%

+19.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-38.58%

+33.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-22.12%

+11.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

5.86%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DAX и MCHFX

Текущая волатильность для Global X DAX Germany ETF (DAX) составляет 5.86%, в то время как у Matthews China Fund (MCHFX) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что DAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAXMCHFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

8.23%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

15.63%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

20.37%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.44%

30.02%

-9.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

26.65%

-5.40%

Сравнение комиссий DAX и MCHFX

DAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MCHFX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAX и MCHFX

Дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности MCHFX в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.50%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%
MCHFX
Matthews China Fund		1.36%1.36%1.91%0.78%7.53%6.54%1.25%1.12%22.28%10.31%13.66%19.24%

Часто задаваемые вопросы

DAX and MCHFX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHFX has higher volatility (8.23%) compared to DAX (5.86%). In terms of maximum drawdown, DAX dropped -45.58% vs MCHFX's -67.02%.

MCHFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAX и MCHFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор