PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAX с FLSW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAX с FLSW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DAX (Global X DAX Germany ETF) and FLSW (Franklin FTSE Switzerland ETF) are both Europe Equities funds - DAX tracks the DAX Index while FLSW tracks the FTSE Switzerland RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DAX returned 8.06%/yr vs 7.06%/yr for FLSW. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DAX charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for FLSW.

Доходность

Сравнение доходности DAX и FLSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X DAX Germany ETF (DAX) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAX показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у FLSW с доходностью 4.52%.

DAX

1 день
-1.06%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-1.55%
1 год
3.85%
3 года*
17.16%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.68%

FLSW

1 день
0.48%
1 месяц
-0.04%
С начала года
4.52%
6 месяцев
3.79%
1 год
17.63%
3 года*
12.98%
5 лет*
7.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAX и FLSW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DAX
Global X DAX Germany ETF		-1.81%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.23%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		4.52%32.92%-1.77%16.79%-18.14%20.82%13.25%31.66%-7.85%

Correlation

The correlation between DAX and FLSW is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.68

The correlation between DAX and FLSW has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DAX и FLSW

Секторы
DAX
FLSW

Промышленность

34.1%
14.1%

Финансовые услуги

20.0%
17.6%

Технологии

15.4%
1.3%

Потребительский циклический сектор

7.3%
5.7%

Коммуникационные услуги

6.2%
1.2%

Здравоохранение

5.5%
37.3%

Сырьевые материалы

5.0%
7.8%

Коммунальные услуги

4.5%
0.2%

Потребительский защитный сектор

1.0%
13.7%

Недвижимость

0.9%
1.2%

Энергетика

-

-

Промышленность

DAX
34.1%
FLSW
14.1%

Финансовые услуги

DAX
20.0%
FLSW
17.6%

Технологии

DAX
15.4%
FLSW
1.3%

Потребительский циклический сектор

DAX
7.3%
FLSW
5.7%

Коммуникационные услуги

DAX
6.2%
FLSW
1.2%

Здравоохранение

DAX
5.5%
FLSW
37.3%

Сырьевые материалы

DAX
5.0%
FLSW
7.8%

Коммунальные услуги

DAX
4.5%
FLSW
0.2%

Потребительский защитный сектор

DAX
1.0%
FLSW
13.7%

Недвижимость

DAX
0.9%
FLSW
1.2%

Энергетика

DAX

-

FLSW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X DAX Germany ETF

Franklin FTSE Switzerland ETF

Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с CACDAX с BMW.DEDAX с ^FCHIDAX с QQQDAX с VOO
Часто сравнивают с FLSW:
FLSW с EWLFLSW с FLGRFLSW с FLJHFLSW с NOVN.SWFLSW с EXS1.DEFLSW с UNA.ASFLSW с HEAE.L

Доходность на риск

DAX vs. FLSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FLSW
Ранг доходности на риск FLSW: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSW: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAX c FLSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X DAX Germany ETF (DAX) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DAXFLSWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
1.14

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
1.71

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.20

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

1.32

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.80

4.20

-3.40

DAX vs. FLSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа FLSW равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAX и FLSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DAX и FLSW

Максимальная просадка DAX за все время составила -45.58%, что больше максимальной просадки FLSW в -28.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAX и FLSW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAXFLSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.58%

-28.16%

-17.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-13.38%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.03%

-13.38%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.92%

-28.16%

-10.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-3.81%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.48%

-5.95%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

4.21%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DAX и FLSW

Global X DAX Germany ETF (DAX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что DAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAXFLSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

4.57%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

12.43%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

15.65%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

15.76%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

16.88%

+4.10%

Сравнение комиссий DAX и FLSW

DAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FLSW в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAX и FLSW

Дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности FLSW в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.50%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		0.12%2.12%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.86%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DAX and FLSW have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAX has higher volatility (5.25%) compared to FLSW (4.57%). In terms of maximum drawdown, DAX dropped -45.58% vs FLSW's -28.16%.

On 5-year performance, DAX leads with 8.06% vs 7.06% for FLSW. On fees, FLSW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLSW has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DAX has performed better with a 8.06% return vs 7.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for DAX.

DAX has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.12% for FLSW.

DAX tracks DAX Index, while FLSW tracks FTSE Switzerland RIC Capped Index. They also come from different issuers: Global X and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.20% for DAX and 0.09% for FLSW.

FLSW currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAX и FLSW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор