Сравнение DAPR с ZMAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY).
DAPR и ZMAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. ZMAY - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DAPR и ZMAY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAPR и ZMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DAPR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April | 1.18% | 8.60% |
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May | 0.71% | 4.67% |
Доходность по периодам
С начала года, DAPR показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у ZMAY с доходностью 0.71%.
DAPR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMAY
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAPR и ZMAY
DAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZMAY в 0.79%.
Доходность на риск
DAPR vs. ZMAY — Ранг доходности на риск
DAPR
ZMAY
Сравнение DAPR c ZMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAPR | ZMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAPR | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 3.96 | -3.25 |
Корреляция
Корреляция между DAPR и ZMAY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAPR и ZMAY
Ни DAPR, ни ZMAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DAPR и ZMAY
Максимальная просадка DAPR за все время составила -10.51%, что больше максимальной просадки ZMAY в -0.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPR и ZMAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAPR | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.51% | -0.39% | -10.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -0.05% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DAPR и ZMAY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAPR | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.60% | 1.50% | +10.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.27% | 1.50% | +6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.27% | 1.50% | +6.77% |