Сравнение DAMDX с DAIOX
DAMDX (Dunham Monthly Distribution Fund) and DAIOX (Dunham International Opportunity Bond Fund) are both mutual funds - DAMDX is a Event Driven fund managed by Dunham, while DAIOX is a Global Bonds fund managed by Dunham. Over the past 10 years, DAMDX returned 3.02%/yr vs 1.02%/yr for DAIOX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. DAMDX charges 2.38%/yr vs 1.58%/yr for DAIOX.
Доходность
Сравнение доходности DAMDX и DAIOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAMDX показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у DAIOX с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции DAMDX превзошли акции DAIOX по среднегодовой доходности: 3.02% против 1.02% соответственно.
DAMDX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 6.25%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 3.02%
DAIOX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.02%
Сравнение доходности по годам DAMDX и DAIOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAMDX Dunham Monthly Distribution Fund | 1.85% | 7.93% | 5.29% | 4.06% | 0.57% | 0.12% | 0.44% | 5.54% | -1.01% | 4.08% |
DAIOX Dunham International Opportunity Bond Fund | 2.62% | 5.68% | 5.33% | 12.18% | -14.11% | -2.18% | 3.85% | 3.82% | -5.00% | 9.50% |
Correlation
The correlation between DAMDX and DAIOX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2013 г. | 0.03 |
The correlation between DAMDX and DAIOX shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAMDX vs. DAIOX — Ранг доходности на риск
DAMDX
DAIOX
Сравнение DAMDX c DAIOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX) и Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAMDX | DAIOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.45 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.12 | 2.41 | +3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.90 | 10.06 | +25.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAMDX | DAIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50 | 1.95 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.35 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.17 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.08 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок DAMDX и DAIOX
Максимальная просадка DAMDX за все время составила -69.68%, что больше максимальной просадки DAIOX в -27.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAMDX и DAIOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAMDX | DAIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.68% | -27.58% | -42.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -2.58% | +1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.89% | -3.91% | +2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.44% | -24.80% | +16.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.44% | -24.96% | +16.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.09% | -0.25% | -34.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.76% | -9.22% | -39.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.62% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAMDX и DAIOX
Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX) и Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX) имеют волатильность 1.00% и 1.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAMDX | DAIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 1.00% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.34% | 2.80% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80% | 3.21% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.34% | 4.66% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.00% | 5.87% | -1.87% |
Сравнение комиссий DAMDX и DAIOX
DAMDX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии DAIOX в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAMDX и DAIOX
Дивидендная доходность DAMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности DAIOX в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAIOX Dunham International Opportunity Bond Fund | 3.96% | 4.22% | 4.16% | 4.56% | 7.17% | 2.88% | 2.23% | 0.23% | 0.42% | 0.11% | 1.10% | 0.05% |
DAMDX Dunham Monthly Distribution Fund | 7.61% | 7.83% | 8.84% | 8.77% | 5.35% | 3.47% | 3.64% | 6.31% | 4.86% | 4.27% | 3.54% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
DAMDX and DAIOX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAIOX has higher volatility (1.00%) compared to DAMDX (1.00%). In terms of maximum drawdown, DAMDX dropped -69.68% vs DAIOX's -27.58%.
DAMDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAMDX и DAIOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор