PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAIOX с SABA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAIOX с SABA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DAIOX (Dunham International Opportunity Bond Fund) and SABA (Saba Capital Income & Opportunities Fund II) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, DAIOX returned 1.05%/yr vs 2.99%/yr for SABA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DAIOX и SABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX) и Saba Capital Income & Opportunities Fund II (SABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAIOX показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у SABA с доходностью 6.57%. За последние 10 лет акции DAIOX уступали акциям SABA по среднегодовой доходности: 1.05% против 2.99% соответственно.

DAIOX

1 день
0.25%
1 месяц
1.30%
С начала года
2.88%
6 месяцев
2.99%
1 год
6.47%
3 года*
7.57%
5 лет*
1.69%
10 лет*
1.05%

SABA

1 день
-1.62%
1 месяц
0.80%
С начала года
6.57%
6 месяцев
2.61%
1 год
7.74%
3 года*
11.38%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAIOX и SABA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAIOX
Dunham International Opportunity Bond Fund		2.88%5.68%5.33%12.18%-14.11%-2.18%3.85%3.82%-5.00%9.50%
SABA
Saba Capital Income & Opportunities Fund II		6.57%-0.31%31.32%-2.77%-9.02%1.05%-6.63%8.55%-1.25%4.13%

Correlation

The correlation between DAIOX and SABA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2013 г.

0.12

The correlation between DAIOX and SABA shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham International Opportunity Bond Fund

Saba Capital Income & Opportunities Fund II

Часто сравнивают с DAIOX:
DAIOX с DODLXDAIOX с VGSLXDAIOX с TPINXDAIOX с IGBIXDAIOX с DCINXDAIOX с DCSVXDAIOX с MAWIX
Часто сравнивают с SABA:
SABA с BRWSABA с PGTQXSABA с DFGFXSABA с DFSHXSABA с DGFFXSABA с PYGSXSABA с DFGBX

Доходность на риск

DAIOX vs. SABA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAIOX
Ранг доходности на риск DAIOX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAIOX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAIOX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAIOX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAIOX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAIOX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SABA
Ранг доходности на риск SABA: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABA: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABA: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABA: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABA: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABA: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAIOX c SABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX) и Saba Capital Income & Opportunities Fund II (SABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAIOXSABADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
0.66

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
1.11

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.13

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

0.74

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

1.46

+9.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAIOX vs. SABA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAIOX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа SABA равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAIOX и SABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAIOXSABAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.66

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.25

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.18

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.43

-0.35

Просадки

Сравнение просадок DAIOX и SABA

Максимальная просадка DAIOX за все время составила -27.58%, что меньше максимальной просадки SABA в -32.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAIOX и SABA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAIOXSABAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.58%

-32.37%

+4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-10.45%

+7.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.91%

-14.96%

+11.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-19.94%

-4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.96%

-31.39%

+6.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.63%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-7.57%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

5.32%

-4.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DAIOX и SABA

Текущая волатильность для Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX) составляет 0.97%, в то время как у Saba Capital Income & Opportunities Fund II (SABA) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что DAIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAIOXSABAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

3.98%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

8.17%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

11.79%

-8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.65%

14.57%

-9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

16.66%

-10.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAIOX и SABA

Дивидендная доходность DAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности SABA в 9.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAIOX
Dunham International Opportunity Bond Fund		3.95%4.22%4.16%4.56%7.17%2.88%2.23%0.23%0.42%0.11%1.10%0.05%
SABA
Saba Capital Income & Opportunities Fund II		9.38%9.65%8.32%11.43%9.14%7.19%4.00%6.68%5.81%4.44%4.63%4.72%

Часто задаваемые вопросы

DAIOX and SABA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SABA has higher volatility (3.98%) compared to DAIOX (0.97%). In terms of maximum drawdown, DAIOX dropped -27.58% vs SABA's -32.37%.

DAIOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAIOX и SABA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор