PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAIOX с AGBVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAIOX с AGBVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DAIOX (Dunham International Opportunity Bond Fund) and AGBVX (American Century Global Bond Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, DAIOX returned 1.02%/yr vs 1.48%/yr for AGBVX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. DAIOX charges 1.58%/yr vs 0.80%/yr for AGBVX.

Доходность

Сравнение доходности DAIOX и AGBVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX) и American Century Global Bond Fund (AGBVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAIOX показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у AGBVX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции DAIOX уступали акциям AGBVX по среднегодовой доходности: 1.02% против 1.48% соответственно.

DAIOX

1 день
-0.25%
1 месяц
0.92%
С начала года
2.62%
6 месяцев
2.73%
1 год
6.21%
3 года*
7.48%
5 лет*
1.61%
10 лет*
1.02%

AGBVX

1 день
-0.34%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.70%
3 года*
3.81%
5 лет*
0.08%
10 лет*
1.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAIOX и AGBVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAIOX
Dunham International Opportunity Bond Fund		2.62%5.68%5.33%12.18%-14.11%-2.18%3.85%3.82%-5.00%9.50%
AGBVX
American Century Global Bond Fund		0.60%4.86%2.26%6.58%-12.84%-1.24%4.58%8.41%-0.33%3.74%

Correlation

The correlation between DAIOX and AGBVX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2013 г.

0.47

The correlation between DAIOX and AGBVX shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.70 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham International Opportunity Bond Fund

American Century Global Bond Fund

Часто сравнивают с DAIOX:
DAIOX с DODLXDAIOX с VGSLXDAIOX с TPINXDAIOX с IGBIXDAIOX с DCINXDAIOX с MAWIXDAIOX с DCSVX
Часто сравнивают с AGBVX:
AGBVX с VGTAGBVX с BIGRXAGBVX с VTIIXAGBVX с BGEIXAGBVX с DFGFXAGBVX с DFSHXAGBVX с TWEIX

Доходность на риск

DAIOX vs. AGBVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAIOX
Ранг доходности на риск DAIOX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAIOX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAIOX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAIOX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAIOX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAIOX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
AGBVX
Ранг доходности на риск AGBVX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGBVX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGBVX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGBVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGBVX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGBVX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAIOX c AGBVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX) и American Century Global Bond Fund (AGBVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAIOXAGBVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.34

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
1.95

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.25

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

1.46

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

5.04

+5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAIOX vs. AGBVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAIOX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа AGBVX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAIOX и AGBVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAIOXAGBVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.34

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.02

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.40

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.54

-0.47

Просадки

Сравнение просадок DAIOX и AGBVX

Максимальная просадка DAIOX за все время составила -27.58%, что больше максимальной просадки AGBVX в -16.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAIOX и AGBVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAIOXAGBVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.58%

-16.32%

-11.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-2.71%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.91%

-4.78%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-16.32%

-8.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.96%

-16.32%

-8.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-1.22%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-3.32%

-5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.78%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DAIOX и AGBVX

Текущая волатильность для Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX) составляет 1.00%, в то время как у American Century Global Bond Fund (AGBVX) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что DAIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGBVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAIOXAGBVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

1.26%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

2.36%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

2.96%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.66%

4.41%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

3.72%

+2.15%

Сравнение комиссий DAIOX и AGBVX

DAIOX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии AGBVX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAIOX и AGBVX

Дивидендная доходность DAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что сопоставимо с доходностью AGBVX в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGBVX
American Century Global Bond Fund		4.00%4.68%2.71%1.88%7.39%2.15%0.90%1.72%6.01%1.91%1.43%0.44%
DAIOX
Dunham International Opportunity Bond Fund		3.96%4.22%4.16%4.56%7.17%2.88%2.23%0.23%0.42%0.11%1.10%0.05%

Часто задаваемые вопросы

DAIOX and AGBVX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGBVX has higher volatility (1.26%) compared to DAIOX (1.00%). In terms of maximum drawdown, DAIOX dropped -27.58% vs AGBVX's -16.32%.

DAIOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAIOX и AGBVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор