Сравнение DABS с SPCK
DABS (DoubleLine Asset-Backed Securities ETF) and SPCK (SPAC and New Issue ETF) are both exchange-traded funds - DABS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by DoubleLine, while SPCK is a Event Driven fund actively managed by Tuttle Capital Management. Both are actively managed. Over the past year, DABS returned 4.88% vs -0.12% for SPCK. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. DABS charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for SPCK.
Доходность
Сравнение доходности DABS и SPCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DABS показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у SPCK с доходностью 0.87%.
DABS
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCK
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- -1.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DABS и SPCK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DABS DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | 1.10% | 5.63% |
SPCK SPAC and New Issue ETF | 0.87% | 7.08% |
Correlation
The correlation between DABS and SPCK is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DABS vs. SPCK — Ранг доходности на риск
DABS
SPCK
Сравнение DABS c SPCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Asset-Backed Securities ETF (DABS) и SPAC and New Issue ETF (SPCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DABS | SPCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.00 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | -0.02 | +3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.94 | -0.05 | +12.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DABS и SPCK
Максимальная просадка DABS за все время составила -1.47%, что меньше максимальной просадки SPCK в -28.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DABS и SPCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DABS | SPCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.47% | -28.28% | +26.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -5.24% | +3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -17.48% | +17.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -18.83% | +18.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 2.40% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DABS и SPCK
Текущая волатильность для DoubleLine Asset-Backed Securities ETF (DABS) составляет 0.67%, в то время как у SPAC and New Issue ETF (SPCK) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что DABS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DABS | SPCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 2.51% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 4.32% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 8.72% | -6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 8.27% | -5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.55% | 9.23% | -6.68% |
Сравнение комиссий DABS и SPCK
DABS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SPCK в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DABS и SPCK
Дивидендная доходность DABS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности SPCK в 16.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DABS DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | 4.88% | 3.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPCK SPAC and New Issue ETF | 16.34% | 16.48% | 0.69% | 2.27% | 0.00% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
DABS and SPCK have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPCK has higher volatility (2.51%) compared to DABS (0.67%). In terms of maximum drawdown, DABS dropped -1.47% vs SPCK's -28.28%.
On 1-year performance, DABS leads with 4.88% vs -0.12% for SPCK. On fees, DABS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, DABS has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DABS has performed better with a 4.88% return vs -0.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DABS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for SPCK.
SPCK has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 4.88% for DABS.
DABS is categorized as Nontraditional Bonds, while SPCK is Event Driven. They also come from different issuers: DoubleLine and Tuttle Capital Management. Their fees differ too: 0.40% for DABS and 0.95% for SPCK.
DABS currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DABS и SPCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор