Сравнение DABS с GLDB
DABS (DoubleLine Asset-Backed Securities ETF) and GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. DABS is actively managed, while GLDB is passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. DABS charges 0.40%/yr vs 0.79%/yr for GLDB.
Доходность
Сравнение доходности DABS и GLDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DABS показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у GLDB с доходностью -7.90%.
DABS
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDB
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -7.90%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DABS и GLDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DABS DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | 0.88% | 0.65% |
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -7.90% | -3.51% |
Correlation
The correlation between DABS and GLDB is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DABS vs. GLDB — Ранг доходности на риск
DABS
GLDB
Сравнение DABS c GLDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Asset-Backed Securities ETF (DABS) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DABS | GLDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DABS | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.05 | -0.45 | +2.50 |
Просадки
Сравнение просадок DABS и GLDB
Максимальная просадка DABS за все время составила -1.47%, что меньше максимальной просадки GLDB в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DABS и GLDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DABS | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.47% | -27.36% | +25.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -26.71% | +26.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -13.44% | +13.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DABS и GLDB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DABS | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49% | 39.96% | -37.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.56% | 39.96% | -37.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.56% | 39.96% | -37.40% |
Сравнение комиссий DABS и GLDB
DABS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GLDB в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DABS и GLDB
Дивидендная доходность DABS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности GLDB в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DABS DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | 4.89% | 3.81% |
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.21% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
DABS and GLDB have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DABS is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DABS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.79% for GLDB.
DABS has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 0.21% for GLDB.
They also come from different issuers: DoubleLine and Strategy Shares. Their fees differ too: 0.40% for DABS and 0.79% for GLDB.
Подберите оптимальное распределение для DABS и GLDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор