Сравнение DABS с GLDB
DABS (DoubleLine Asset-Backed Securities ETF) and GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. DABS is actively managed, while GLDB is passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. DABS charges 0.40%/yr vs 0.79%/yr for GLDB.
Доходность
Сравнение доходности DABS и GLDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DABS показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у GLDB с доходностью -18.42%.
DABS
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDB
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -18.42%
- 6 месяцев
- -20.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DABS и GLDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DABS DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | 1.10% | 0.80% |
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -18.42% | -3.56% |
Correlation
The correlation between DABS and GLDB is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DABS vs. GLDB — Ранг доходности на риск
DABS
GLDB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DABS c GLDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Asset-Backed Securities ETF (DABS) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DABS | GLDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.94 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DABS и GLDB
Максимальная просадка DABS за все время составила -1.47%, что меньше максимальной просадки GLDB в -35.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DABS и GLDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DABS | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.47% | -35.08% | +33.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -35.08% | +34.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -14.76% | +14.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DABS и GLDB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DABS | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 40.15% | -37.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 40.15% | -37.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.55% | 40.15% | -37.60% |
Сравнение комиссий DABS и GLDB
DABS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GLDB в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DABS и GLDB
Дивидендная доходность DABS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности GLDB в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DABS DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | 4.88% | 3.81% |
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.23% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
DABS and GLDB have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DABS is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DABS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.79% for GLDB.
DABS has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 0.23% for GLDB.
They also come from different issuers: DoubleLine and Strategy Shares. Their fees differ too: 0.40% for DABS and 0.79% for GLDB.
Подберите оптимальное распределение для DABS и GLDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор