Сравнение DABS с FIAX
DABS (DoubleLine Asset-Backed Securities ETF) and FIAX (Nicholas Fixed Income Alternative ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, DABS returned 5.66% vs 4.66% for FIAX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. DABS charges 0.40%/yr vs 1.04%/yr for FIAX.
Доходность
Сравнение доходности DABS и FIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DABS показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у FIAX с доходностью 1.22%.
DABS
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DABS и FIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DABS DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | 0.88% | 5.63% |
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 1.22% | 2.32% |
Correlation
The correlation between DABS and FIAX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г. | 0.15 |
The correlation between DABS and FIAX shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DABS vs. FIAX — Ранг доходности на риск
DABS
FIAX
Сравнение DABS c FIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Asset-Backed Securities ETF (DABS) и Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DABS | FIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.21 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 1.95 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.21 | 7.11 | +8.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DABS | FIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.13 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.05 | 0.81 | +1.24 |
Просадки
Сравнение просадок DABS и FIAX
Максимальная просадка DABS за все время составила -1.47%, что меньше максимальной просадки FIAX в -6.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DABS и FIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DABS | FIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.47% | -6.26% | +4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -2.40% | +1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.32% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -0.85% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.66% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DABS и FIAX
Текущая волатильность для DoubleLine Asset-Backed Securities ETF (DABS) составляет 0.71%, в то время как у Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что DABS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DABS | FIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 1.43% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 3.40% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49% | 4.14% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.56% | 4.05% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.56% | 4.05% | -1.49% |
Сравнение комиссий DABS и FIAX
DABS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FIAX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DABS и FIAX
Дивидендная доходность DABS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности FIAX в 8.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DABS DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | 4.89% | 3.81% | 0.00% | 0.00% |
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 8.19% | 8.17% | 8.11% | 4.81% |
Часто задаваемые вопросы
DABS and FIAX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAX has higher volatility (1.43%) compared to DABS (0.71%). In terms of maximum drawdown, DABS dropped -1.47% vs FIAX's -6.26%.
On 1-year performance, DABS leads with 5.66% vs 4.66% for FIAX. On fees, DABS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, DABS has been the lower-risk option at 0.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DABS has performed better with a 5.66% return vs 4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DABS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.04% for FIAX.
FIAX has the higher dividend yield at 8.19%, compared with 4.89% for DABS.
They also come from different issuers: DoubleLine and Nicholas. Their fees differ too: 0.40% for DABS and 1.04% for FIAX.
DABS currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DABS и FIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор