Сравнение DABS с DFVE
DABS (DoubleLine Asset-Backed Securities ETF) and DFVE (Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - DABS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by DoubleLine, while DFVE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross. DABS is actively managed, while DFVE is passively managed. Over the past year, DABS returned 4.88% vs 23.48% for DFVE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. DABS charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for DFVE.
Доходность
Сравнение доходности DABS и DFVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DABS показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у DFVE с доходностью 11.37%.
DABS
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFVE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 10.42%
- 1 год
- 23.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DABS и DFVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DABS DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | 1.10% | 5.63% |
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 11.37% | 13.21% |
Correlation
The correlation between DABS and DFVE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г. | 0.09 |
The correlation between DABS and DFVE shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DABS vs. DFVE — Ранг доходности на риск
DABS
DFVE
Сравнение DABS c DFVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Asset-Backed Securities ETF (DABS) и Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DABS | DFVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.32 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 3.03 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.94 | 10.74 | +2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DABS и DFVE
Максимальная просадка DABS за все время составила -1.47%, что меньше максимальной просадки DFVE в -19.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DABS и DFVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DABS | DFVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.47% | -19.43% | +17.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -7.79% | +6.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.40% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -2.72% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 2.19% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DABS и DFVE
Текущая волатильность для DoubleLine Asset-Backed Securities ETF (DABS) составляет 0.67%, в то время как у Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что DABS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DABS | DFVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 3.23% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 9.24% | -7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 12.80% | -10.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 15.49% | -12.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.55% | 15.49% | -12.94% |
Сравнение комиссий DABS и DFVE
DABS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFVE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DABS и DFVE
Дивидендная доходность DABS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности DFVE в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DABS DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | 4.88% | 3.81% | 0.00% |
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 1.36% | 1.52% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
DABS and DFVE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFVE has higher volatility (3.23%) compared to DABS (0.67%). In terms of maximum drawdown, DABS dropped -1.47% vs DFVE's -19.43%.
On 1-year performance, DFVE leads with 23.48% vs 4.88% for DABS. On fees, DFVE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DABS has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFVE has performed better with a 23.48% return vs 4.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFVE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for DABS.
DABS has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 1.36% for DFVE.
DABS is categorized as Nontraditional Bonds, while DFVE is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.40% for DABS and 0.20% for DFVE.
DABS currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DABS и DFVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор