Сравнение D6RR.DE с MVEE.DE
D6RR.DE (Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF) and MVEE.DE (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds - D6RR.DE tracks the MSCI Europe Climate Change ESG Select while MVEE.DE tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, D6RR.DE returned 7.64%/yr vs 6.23%/yr for MVEE.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности D6RR.DE и MVEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, D6RR.DE показывает доходность 7.31%, что значительно ниже, чем у MVEE.DE с доходностью 10.23%.
D6RR.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 4.59%
- С начала года
- 7.31%
- 1 год
- 14.30%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- —
MVEE.DE
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 3.11%
- 6 месяцев
- 8.10%
- С начала года
- 10.23%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам D6RR.DE и MVEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6RR.DE Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF | 7.31% | 13.01% | 10.17% | 15.40% | -13.96% | 26.07% | 13.52% |
MVEE.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 10.23% | 8.71% | 8.75% | 12.46% | -15.04% | 23.79% | 8.01% |
Correlation
The correlation between D6RR.DE and MVEE.DE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between D6RR.DE and MVEE.DE has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D6RR.DE vs. MVEE.DE — Ранг доходности на риск
D6RR.DE
MVEE.DE
Сравнение D6RR.DE c MVEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF (D6RR.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| D6RR.DE | MVEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.77 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 6.16 | -1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок D6RR.DE и MVEE.DE
Максимальная просадка D6RR.DE за все время составила -22.80%, что больше максимальной просадки MVEE.DE в -20.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D6RR.DE и MVEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D6RR.DE | MVEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.80% | -20.19% | -2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -7.40% | -3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.54% | -12.19% | -5.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.80% | -20.19% | -2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -0.11% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -4.46% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.13% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности D6RR.DE и MVEE.DE
Текущая волатильность для Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF (D6RR.DE) составляет 2.92%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что D6RR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D6RR.DE | MVEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 3.11% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 8.48% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.43% | 10.16% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 12.10% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.73% | 12.46% | +2.27% |
Сравнение комиссий D6RR.DE и MVEE.DE
И D6RR.DE, и MVEE.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D6RR.DE и MVEE.DE
Дивидендная доходность D6RR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как MVEE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6RR.DE Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF | 2.13% | 2.14% | 2.18% | 2.08% | 2.28% | 1.66% | 0.32% |
MVEE.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
D6RR.DE and MVEE.DE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D6RR.DE and MVEE.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.
D6RR.DE tracks MSCI Europe Climate Change ESG Select, while MVEE.DE tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Deka and iShares.
Подберите оптимальное распределение для D6RR.DE и MVEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор