Сравнение D6RR.DE с EL4A.DE
D6RR.DE (Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF) and EL4A.DE (Deka DAX UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Deka - D6RR.DE tracks the MSCI Europe Climate Change ESG Select while EL4A.DE tracks the DAX®. Both are passively managed. Over the past 5 years, D6RR.DE returned 7.43%/yr vs 9.09%/yr for EL4A.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. D6RR.DE charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for EL4A.DE.
Доходность
Сравнение доходности D6RR.DE и EL4A.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, D6RR.DE показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у EL4A.DE с доходностью 1.28%.
D6RR.DE
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 4.41%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 9.76%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- —
EL4A.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.34%
- 1 год
- 2.01%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 8.89%
Сравнение доходности по годам D6RR.DE и EL4A.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6RR.DE Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF | 4.41% | 13.01% | 10.17% | 15.40% | -13.96% | 26.07% | 10.31% |
EL4A.DE Deka DAX UCITS ETF | 1.28% | 22.57% | 18.09% | 19.52% | -12.77% | 15.21% | 7.97% |
Correlation
The correlation between D6RR.DE and EL4A.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г. | 0.88 |
The correlation between D6RR.DE and EL4A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D6RR.DE vs. EL4A.DE — Ранг доходности на риск
D6RR.DE
EL4A.DE
Сравнение D6RR.DE c EL4A.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF (D6RR.DE) и Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| D6RR.DE | EL4A.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.04 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.18 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 0.56 | +2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| D6RR.DE | EL4A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.14 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.52 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.37 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок D6RR.DE и EL4A.DE
Максимальная просадка D6RR.DE за все время составила -22.80%, что меньше максимальной просадки EL4A.DE в -46.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D6RR.DE и EL4A.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D6RR.DE | EL4A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.80% | -46.64% | +23.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -12.34% | +1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.54% | -15.89% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.80% | -26.76% | +3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -2.29% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -8.91% | +4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.98% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности D6RR.DE и EL4A.DE
Текущая волатильность для Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF (D6RR.DE) составляет 4.11%, в то время как у Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что D6RR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL4A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D6RR.DE | EL4A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 5.14% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 12.97% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 16.09% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 17.18% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 18.36% | -3.60% |
Сравнение комиссий D6RR.DE и EL4A.DE
D6RR.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EL4A.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D6RR.DE и EL4A.DE
Дивидендная доходность D6RR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как EL4A.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6RR.DE Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF | 2.11% | 2.14% | 2.18% | 2.08% | 2.28% | 1.66% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EL4A.DE Deka DAX UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.56% | 0.65% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
D6RR.DE and EL4A.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EL4A.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4A.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for D6RR.DE.
D6RR.DE tracks MSCI Europe Climate Change ESG Select, while EL4A.DE tracks DAX®. Their fees differ too: 0.25% for D6RR.DE and 0.15% for EL4A.DE.
Подберите оптимальное распределение для D6RR.DE и EL4A.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор