Сравнение D6RP.DE с UETW.DE
D6RP.DE (Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF) and UETW.DE (UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc) are both Global Equities funds - D6RP.DE tracks the MSCI World Climate Change ESG Select while UETW.DE tracks the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 5 years, D6RP.DE returned 13.44%/yr vs 12.06%/yr for UETW.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. D6RP.DE charges 0.26%/yr vs 0.10%/yr for UETW.DE.
Доходность
Сравнение доходности D6RP.DE и UETW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: D6RP.DE показывает доходность 12.16%, а UETW.DE немного ниже – 11.82%.
D6RP.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 10.65%
- С начала года
- 12.16%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- —
UETW.DE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 8.75%
- С начала года
- 11.82%
- 1 год
- 21.95%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам D6RP.DE и UETW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6RP.DE Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF | 12.16% | 6.56% | 34.46% | 27.65% | -19.59% | 35.02% | 13.55% |
UETW.DE UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc | 11.82% | 8.05% | 26.48% | 19.71% | -13.72% | 32.19% | 11.82% |
Correlation
The correlation between D6RP.DE and UETW.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г. | 0.95 |
The correlation between D6RP.DE and UETW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D6RP.DE vs. UETW.DE — Ранг доходности на риск
D6RP.DE
UETW.DE
Сравнение D6RP.DE c UETW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF (D6RP.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| D6RP.DE | UETW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 3.28 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 12.82 | -4.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок D6RP.DE и UETW.DE
Максимальная просадка D6RP.DE за все время составила -23.89%, что меньше максимальной просадки UETW.DE в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D6RP.DE и UETW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D6RP.DE | UETW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.89% | -33.74% | +9.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -6.67% | -2.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.89% | -21.32% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.89% | -21.32% | -2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -1.17% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -4.97% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.71% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности D6RP.DE и UETW.DE
Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF (D6RP.DE) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что D6RP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UETW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D6RP.DE | UETW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 2.64% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 7.83% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 11.17% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 14.06% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 16.55% | -0.83% |
Сравнение комиссий D6RP.DE и UETW.DE
D6RP.DE берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии UETW.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D6RP.DE и UETW.DE
Дивидендная доходность D6RP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как UETW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6RP.DE Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF | 0.73% | 0.79% | 0.70% | 1.04% | 1.23% | 0.79% | 0.34% |
UETW.DE UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, D6RP.DE and UETW.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UETW.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UETW.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.26% for D6RP.DE.
D6RP.DE tracks MSCI World Climate Change ESG Select, while UETW.DE tracks MSCI World. They also come from different issuers: Deka and UBS. Their fees differ too: 0.26% for D6RP.DE and 0.10% for UETW.DE.
Подберите оптимальное распределение для D6RP.DE и UETW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор