PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение D6RP.DE с EL49.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение D6RP.DE с EL49.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF (D6RP.DE) и Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE).

D6RP.DE и EL49.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. D6RP.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность MSCI World Climate Change ESG Select. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. EL49.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Liquid Corporates Diversified. Фонд был запущен 17 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности D6RP.DE и EL49.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF (D6RP.DE) и Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам D6RP.DE и EL49.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
D6RP.DE
Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF		-5.19%6.56%34.46%27.65%-19.59%35.02%12.21%
EL49.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF		-0.66%2.66%4.06%7.13%-13.01%-1.51%2.70%

Доходность по периодам

С начала года, D6RP.DE показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у EL49.DE с доходностью -0.66%.

D6RP.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-2.56%
1 год
11.92%
3 года*
16.54%
5 лет*
11.34%
10 лет*
—

EL49.DE

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.21%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-0.95%
1 год
2.05%
3 года*
3.76%
5 лет*
-0.43%
10 лет*
0.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

Часто сравнивают с D6RP.DE:
D6RP.DE с EL4F.DED6RP.DE с D6RD.DED6RP.DE с EL4A.DED6RP.DE с ELFB.DED6RP.DE с ELF1.DED6RP.DE с ELFC.DED6RP.DE с EL4G.DE
Часто сравнивают с EL49.DE:
EL49.DE с VOOEL49.DE с PR1C.DEEL49.DE с SPPS.DEEL49.DE с EL4F.DEEL49.DE с D6RQ.DEEL49.DE с ECR3.DEEL49.DE с IE3E.DE

Сравнение комиссий D6RP.DE и EL49.DE

D6RP.DE берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии EL49.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

D6RP.DE
Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF
EL49.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

Доходность на риск

D6RP.DE vs. EL49.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
D6RP.DE
Ранг доходности на риск D6RP.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D6RP.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D6RP.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D6RP.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D6RP.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D6RP.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
EL49.DE
Ранг доходности на риск EL49.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL49.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL49.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL49.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL49.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL49.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D6RP.DE c EL49.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF (D6RP.DE) и Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

D6RP.DEEL49.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.57

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

0.82

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.11

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

0.67

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.75

2.74

+4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

D6RP.DE vs. EL49.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D6RP.DE на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EL49.DE равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D6RP.DE и EL49.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

D6RP.DEEL49.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.57

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

-0.09

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.46

+0.41

Корреляция

Корреляция между D6RP.DE и EL49.DE составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов D6RP.DE и EL49.DE

Дивидендная доходность D6RP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности EL49.DE в 3.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
D6RP.DE
Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF		0.81%0.79%0.70%1.04%1.23%0.79%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EL49.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF		3.55%3.50%3.24%3.04%0.75%0.69%0.69%0.88%0.75%1.15%1.52%1.82%

Просадки

Сравнение просадок D6RP.DE и EL49.DE

Максимальная просадка D6RP.DE за все время составила -23.89%, что больше максимальной просадки EL49.DE в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D6RP.DE и EL49.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

D6RP.DEEL49.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.89%

-16.77%

-7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-3.05%

-6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.89%

-16.77%

-7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-2.99%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-3.22%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

0.75%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности D6RP.DE и EL49.DE

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF (D6RP.DE) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что D6RP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL49.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

D6RP.DEEL49.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

2.11%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

2.64%

+7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.93%

3.59%

+14.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

4.78%

+11.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

5.21%

+10.62%