PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение D6RP.DE с IUSD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение D6RP.DE с IUSD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

D6RP.DE (Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF) and IUSD.DE (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - D6RP.DE tracks the MSCI World Climate Change ESG Select while IUSD.DE tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, D6RP.DE returned 14.58%/yr vs 19.36%/yr for IUSD.DE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. D6RP.DE charges 0.26%/yr vs 0.60%/yr for IUSD.DE.

Доходность

Сравнение доходности D6RP.DE и IUSD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF (D6RP.DE) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, D6RP.DE показывает доходность 11.26%, что значительно ниже, чем у IUSD.DE с доходностью 20.34%.

D6RP.DE

1 день
-0.24%
1 месяц
5.33%
С начала года
11.26%
6 месяцев
11.08%
1 год
26.62%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.58%
10 лет*
—

IUSD.DE

1 день
-0.49%
1 месяц
7.71%
С начала года
20.34%
6 месяцев
20.25%
1 год
34.31%
3 года*
15.20%
5 лет*
19.36%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам D6RP.DE и IUSD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
D6RP.DE
Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF		11.26%6.56%34.46%27.65%-19.59%35.02%12.21%
IUSD.DE
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		20.34%6.31%11.81%63.24%2.81%1.82%0.62%

Correlation

The correlation between D6RP.DE and IUSD.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г.

0.56

Over the past year, D6RP.DE and IUSD.DE have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с D6RP.DE:
D6RP.DE с EL49.DED6RP.DE с ELFB.DED6RP.DE с EL4F.DED6RP.DE с D6RD.DED6RP.DE с ELF1.DED6RP.DE с EL4A.DED6RP.DE с ELFC.DE
Часто сравнивают с IUSD.DE:
IUSD.DE с VWCE.DEIUSD.DE с SPYY.DEIUSD.DE с VOOM.DEIUSD.DE с DBXW.DEIUSD.DE с MWRE.DEIUSD.DE с IXUA.DEIUSD.DE с EXUS.DE

Доходность на риск

D6RP.DE vs. IUSD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
D6RP.DE
Ранг доходности на риск D6RP.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D6RP.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D6RP.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D6RP.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D6RP.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D6RP.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IUSD.DE
Ранг доходности на риск IUSD.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSD.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSD.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSD.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSD.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSD.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D6RP.DE c IUSD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF (D6RP.DE) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

D6RP.DEIUSD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.74

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.71

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.49

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

7.08

-4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

22.57

-12.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

D6RP.DE vs. IUSD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D6RP.DE на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSD.DE равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D6RP.DE и IUSD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

D6RP.DEIUSD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.74

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.83

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.63

+0.41

Просадки

Сравнение просадок D6RP.DE и IUSD.DE

Максимальная просадка D6RP.DE за все время составила -23.89%, примерно равная максимальной просадке IUSD.DE в -23.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D6RP.DE и IUSD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

D6RP.DEIUSD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.89%

-23.82%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-4.81%

-4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.89%

-22.97%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.89%

-22.97%

-0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.49%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-3.61%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

1.51%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности D6RP.DE и IUSD.DE

Текущая волатильность для Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF (D6RP.DE) составляет 3.50%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что D6RP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

D6RP.DEIUSD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

3.98%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

9.09%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.33%

12.41%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

23.09%

-7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

16.93%

-1.15%

Сравнение комиссий D6RP.DE и IUSD.DE

D6RP.DE берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии IUSD.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов D6RP.DE и IUSD.DE

Дивидендная доходность D6RP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности IUSD.DE в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
D6RP.DE
Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF		0.69%0.79%0.70%1.04%1.23%0.79%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSD.DE
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		0.81%1.00%1.26%1.47%2.75%1.80%1.55%1.94%1.57%1.45%1.45%1.60%

Часто задаваемые вопросы

D6RP.DE and IUSD.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, D6RP.DE is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

D6RP.DE is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.60% for IUSD.DE.

D6RP.DE tracks MSCI World Climate Change ESG Select, while IUSD.DE tracks MSCI World Islamic Index. They also come from different issuers: Deka and iShares. Their fees differ too: 0.26% for D6RP.DE and 0.60% for IUSD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для D6RP.DE и IUSD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор