Сравнение D6RP.DE с JPGL.DE
D6RP.DE (Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF) and JPGL.DE (JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating) are both Global Equities funds - D6RP.DE tracks the MSCI World Climate Change ESG Select while JPGL.DE tracks the JP Morgan Diversified Factor Global Developed (Region Aware) Equity. Both are passively managed. Over the past 5 years, D6RP.DE returned 14.58%/yr vs 10.25%/yr for JPGL.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. D6RP.DE charges 0.26%/yr vs 0.20%/yr for JPGL.DE.
Доходность
Сравнение доходности D6RP.DE и JPGL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: D6RP.DE показывает доходность 11.26%, а JPGL.DE немного выше – 11.57%.
D6RP.DE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 26.62%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- —
JPGL.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 11.57%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам D6RP.DE и JPGL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6RP.DE Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF | 11.26% | 6.56% | 34.46% | 27.65% | -19.59% | 35.02% | 12.21% |
JPGL.DE JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 11.57% | 5.18% | 16.53% | 9.74% | -4.98% | 33.79% | 9.77% |
Correlation
The correlation between D6RP.DE and JPGL.DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between D6RP.DE and JPGL.DE has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D6RP.DE vs. JPGL.DE — Ранг доходности на риск
D6RP.DE
JPGL.DE
Сравнение D6RP.DE c JPGL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF (D6RP.DE) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| D6RP.DE | JPGL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.40 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 4.10 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | 15.50 | -5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| D6RP.DE | JPGL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 2.28 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.85 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.68 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок D6RP.DE и JPGL.DE
Максимальная просадка D6RP.DE за все время составила -23.89%, что меньше максимальной просадки JPGL.DE в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D6RP.DE и JPGL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D6RP.DE | JPGL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.89% | -35.55% | +11.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -4.75% | -4.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.89% | -17.34% | -6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.89% | -17.34% | -6.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.10% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -4.81% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 1.26% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности D6RP.DE и JPGL.DE
Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF (D6RP.DE) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что D6RP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPGL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D6RP.DE | JPGL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 2.06% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 6.02% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.33% | 8.55% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 11.86% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 15.01% | +0.77% |
Сравнение комиссий D6RP.DE и JPGL.DE
D6RP.DE берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии JPGL.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D6RP.DE и JPGL.DE
Дивидендная доходность D6RP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как JPGL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6RP.DE Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF | 0.69% | 0.79% | 0.70% | 1.04% | 1.23% | 0.79% | 0.34% |
JPGL.DE JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
D6RP.DE and JPGL.DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPGL.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPGL.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.26% for D6RP.DE.
D6RP.DE tracks MSCI World Climate Change ESG Select, while JPGL.DE tracks JP Morgan Diversified Factor Global Developed (Region Aware) Equity. They also come from different issuers: Deka and JPMorgan. Their fees differ too: 0.26% for D6RP.DE and 0.20% for JPGL.DE.
Подберите оптимальное распределение для D6RP.DE и JPGL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор