Сравнение D6RD.DE с ZPDE.DE
D6RD.DE (Deka Future Energy ESG UCITS ETF) and ZPDE.DE (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) are both Energy Equities funds - D6RD.DE tracks the Solactive Future Energy ESG while ZPDE.DE tracks the S&P Energy Select Sector. Both are passively managed. Over the past 3 years, D6RD.DE returned 9.84%/yr vs 14.16%/yr for ZPDE.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. D6RD.DE charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for ZPDE.DE.
Доходность
Сравнение доходности D6RD.DE и ZPDE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, D6RD.DE показывает доходность 48.10%, что значительно выше, чем у ZPDE.DE с доходностью 32.72%.
D6RD.DE
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- 13.40%
- С начала года
- 48.10%
- 6 месяцев
- 49.56%
- 1 год
- 100.22%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZPDE.DE
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 32.72%
- 6 месяцев
- 28.42%
- 1 год
- 44.87%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- 21.32%
- 10 лет*
- 9.33%
Сравнение доходности по годам D6RD.DE и ZPDE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
D6RD.DE Deka Future Energy ESG UCITS ETF | 48.10% | 24.03% | -13.45% | -18.15% | -5.96% |
ZPDE.DE SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 32.72% | -2.67% | 9.39% | -2.97% | 24.94% |
Correlation
The correlation between D6RD.DE and ZPDE.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г. | 0.16 |
The correlation between D6RD.DE and ZPDE.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D6RD.DE vs. ZPDE.DE — Ранг доходности на риск
D6RD.DE
ZPDE.DE
Сравнение D6RD.DE c ZPDE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Future Energy ESG UCITS ETF (D6RD.DE) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| D6RD.DE | ZPDE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.32 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.04 | 2.54 | +8.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.49 | 8.09 | +31.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| D6RD.DE | ZPDE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82 | 1.83 | +2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.26 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок D6RD.DE и ZPDE.DE
Максимальная просадка D6RD.DE за все время составила -59.57%, что меньше максимальной просадки ZPDE.DE в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D6RD.DE и ZPDE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D6RD.DE | ZPDE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.57% | -65.58% | +6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -17.16% | +8.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.63% | -26.97% | -18.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -8.87% | +6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.16% | -17.28% | -17.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 5.40% | -2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности D6RD.DE и ZPDE.DE
Deka Future Energy ESG UCITS ETF (D6RD.DE) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что D6RD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPDE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D6RD.DE | ZPDE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.63% | 7.53% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.24% | 20.35% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.71% | 23.96% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.13% | 26.90% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.13% | 28.89% | -2.76% |
Сравнение комиссий D6RD.DE и ZPDE.DE
D6RD.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ZPDE.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D6RD.DE и ZPDE.DE
Дивидендная доходность D6RD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как ZPDE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
D6RD.DE Deka Future Energy ESG UCITS ETF | 0.34% | 0.59% | 0.72% | 0.81% | 0.08% |
ZPDE.DE SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
D6RD.DE and ZPDE.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPDE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPDE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for D6RD.DE.
D6RD.DE tracks Solactive Future Energy ESG, while ZPDE.DE tracks S&P Energy Select Sector. They also come from different issuers: Deka and State Street. Their fees differ too: 0.55% for D6RD.DE and 0.15% for ZPDE.DE.
Подберите оптимальное распределение для D6RD.DE и ZPDE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор