PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение D5BM.DE с AW1C.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение D5BM.DE с AW1C.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

D5BM.DE (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C) and AW1C.DE (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc) are both S&P 500 funds - D5BM.DE tracks the S&P 500 Index while AW1C.DE tracks the S&P 500® ESG Elite. Both are passively managed. Over the past 5 years, D5BM.DE returned 14.88%/yr vs 15.78%/yr for AW1C.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности D5BM.DE и AW1C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (D5BM.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, D5BM.DE показывает доходность 11.37%, что значительно ниже, чем у AW1C.DE с доходностью 21.11%.

D5BM.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
4.39%
С начала года
11.37%
6 месяцев
10.87%
1 год
25.59%
3 года*
18.95%
5 лет*
14.88%
10 лет*
15.17%

AW1C.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
10.22%
С начала года
21.11%
6 месяцев
22.20%
1 год
39.06%
3 года*
21.18%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам D5BM.DE и AW1C.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
D5BM.DE
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C		11.37%4.79%32.48%22.66%-14.28%29.66%
AW1C.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc		21.11%6.94%24.89%24.93%-14.50%30.17%

Correlation

The correlation between D5BM.DE and AW1C.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2021 г.

0.94

The correlation between D5BM.DE and AW1C.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с D5BM.DE:
D5BM.DE с VUAA.DED5BM.DE с SPYL.DED5BM.DE с SPY5.DED5BM.DE с P500.DED5BM.DE с SXR8.DED5BM.DE с SPXD.LD5BM.DE с SVOL
Часто сравнивают с AW1C.DE:
AW1C.DE с WSOAW1C.DE с KKRAW1C.DE с XLGAW1C.DE с IWDA.ASAW1C.DE с VOOAW1C.DE с BCFE.DEAW1C.DE с CHSJ.DE

Доходность на риск

D5BM.DE vs. AW1C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
D5BM.DE
Ранг доходности на риск D5BM.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BM.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BM.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BM.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BM.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BM.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AW1C.DE
Ранг доходности на риск AW1C.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1C.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1C.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1C.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1C.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1C.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D5BM.DE c AW1C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (D5BM.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

D5BM.DEAW1C.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.56

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.34

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.48

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

2.33

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.76

4.43

+8.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

D5BM.DE vs. AW1C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D5BM.DE на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа AW1C.DE равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D5BM.DE и AW1C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

D5BM.DEAW1C.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.56

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.85

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.92

-0.01

Просадки

Сравнение просадок D5BM.DE и AW1C.DE

Максимальная просадка D5BM.DE за все время составила -33.77%, что больше максимальной просадки AW1C.DE в -22.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BM.DE и AW1C.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

D5BM.DEAW1C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.77%

-22.40%

-11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-16.86%

+9.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.22%

-22.40%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.22%

-22.40%

-0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.12%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-5.82%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

8.90%

-6.89%

Волатильность

Сравнение волатильности D5BM.DE и AW1C.DE

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (D5BM.DE) составляет 2.69%, в то время как у UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что D5BM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AW1C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

D5BM.DEAW1C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

3.81%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

9.14%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

25.24%

-13.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

18.35%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

18.11%

-2.05%

Сравнение комиссий D5BM.DE и AW1C.DE

И D5BM.DE, и AW1C.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов D5BM.DE и AW1C.DE

Ни D5BM.DE, ни AW1C.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

D5BM.DE and AW1C.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

D5BM.DE and AW1C.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

D5BM.DE tracks S&P 500 Index, while AW1C.DE tracks S&P 500® ESG Elite. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для D5BM.DE и AW1C.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор